تلاطم موضعی در قیمت‌گذاری اختیارهای سبدی

نوع خاصی از اختیارها که به اختیارهای سبدی معروف هستند و از دسته اختیارهای نامتعارف محسوب می شوند، ازجذابیت های خاص و ویژگی های بسیاری برخوردار می باشند. سود و زیان این نوع از قراردادها اختیارسبدی که به علت وجود همبستگی میان دارایی های سبد برقرار است، قیمت پایین تر آن نسبت به مجموع قیمت اختیارهای وانیلی روی تک به تک داریی های سبد می-باشد، که موجب جذب سرمایه گذاران به این نوع بازارها شده است. قیمت گذاری اختیار تحت مدل پرش-انتشار منجربه معادله دیفرانسیل انتگرال جزئی پیشرو می شود که تعمیمی از مدل بلک و شولز با یک عبارت انتگرالی است. در این پژوهش به مطالعه تلاطم موضعی در اختیارسبدی با مدل پرش-انتشار می پردازیم.