بررسی ارتباط الگوی خریدوفروش کاربران ارز دیجیتال و حرکات قیمت بازار رمزارز

در سال‌های اخیر, ظهور ارز‌های دیجیتال, حضور چشم‌گیری در بازار‌های مالی و همچنین پژوهشی‌های علمی, به خود اختصاص داده است. در این پژوهش به بررسی ارتباط الگوی رفتار خریدوفروش کاربران و حرکت‌های قمیت بازار پرداخته شده است. در این بررسی با استفاده از روشی که در تحلیل و پیش‌بینی اسپایک های نرون‌های مغزی مورد استفاده قرار می گیرد, به تحلیل ارتباط حرکت‌های قیمت با معاملات افراد پرداخته شده‌است. سپس بر اساس این بررسی, با استفاده از روش‌های دسته‌بندی سلسله‌مراتبی, به دسته بندی افراد پرداخته شده است و بر اساس روش‌های ارزیابی داخلی و خارجیِ مورد استفاده در دسته‌بندی‌های بدون ناظر, به بررسی کیفیت دسته‌بندی‌ها پرداخته شد. نتایج اصلی این پژوهش شامل اثربخشی روش ارائه شده برای دسته‌بندی و بررسی ارتباط تصمیم‌گیری افراد با حرکت‌های بازار, بر اساس معیارهای خارجی می‌باشد. همچنین دیده ‌شد که, مقادیر تغییر قیمت, نسبت به جهت تغییر قیمت (اردینال سازی قیمت), در تصمیم ‌گیری افراد تاثیر بیشتری داشته است. همچنین دیده شد که با مشاهده‌ی رفتار قیمت در پنجره‌ی زمانی گسترده‌تر, حول لحظات تصمیم‌گیری افراد, می‌توان به استخراج الگوی‌ پایدارتری, از رفتار معاملات افراد رسید.