|
|
|
|
برآورد کسری مورد انتظار بر اساس رویکرد pot-garch و شبیه سازی مونت کارلو
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
علیزاده فاطمه ,محتشمی برزادران غلامرضا ,امینی محمد
|
|
منبع
|
شانزدهمين كنفرانس آمار ايران - 1401 - دوره : 16 - شانزدهمین کنفرانس آمار ایران - کد همایش: 01220-18271 - صفحه:0 -0
|
|
چکیده
|
از مهم ترین روش های اندازه گیری و تحلیل ریسک در بازارهای مالی استفاده از معیارهای ارزش در معرضخطر و کسری مورد انتظار می باشد. روش های پارامتری، ناپارامتری و نیمه پارامتری مختلفی برای برآورد آن ها وجودبه براورد ارزش در pot ???? garch دارد که در این مقاله بر اساس یکی از این روش های برآورد یعنی رویکردمعرض خطر پرداخته و سپس با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو معیار کمبود مورد انتظار را برآورد می کنیم و درپایان از این روش در داده های واقعی استفاده می شود.
|
|
کلیدواژه
|
ریسک، ارزش در معرض خطر، کمبود مورد انتظار، رویکرد فراتر از آستانه، توزیع پارتو تعمیم یافته، مدل گارچ
|
|
آدرس
|
, iran, , iran, , iran
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Authors
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|