پیش بینی قیمت سهام کشاورزی و دام پروری با استفاده از مدل arima

امروزه سرمایه‌گذاری در شرکت‌های کشاورزی و دامپروری مورد توجه بسیاری از فعالان و سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار در سراسرجهان شده است.در حال حاضر بیش از 30شرکت کشاورزی و دامپروری در بازار بورس ایران با بیش از 8000سهامدار فعالیت دارند.از این رو به کارگیری روشی کارا در پیشبینی قیمت سهام این شرکت ها برای فعالان و علاقه‌مندان این حوزه حائز اهمیت است.این‌پژوهش با هدف پیش‌بینی قیمت ‌سهام با‌ استفاده از مدل‌ آریما برای 12 شرکت‌ صنعت ‌کشاورزی ‌و دام‌پروری فعال در بورس ‌اوراق ‌بهادار ‌تهران بر‌مبنای 3 تاریخچه متفاوت برای 5 روز‌آینده طی بازه ‌فروردین 1398 تا خرداد‌ 1403 انجام ‌شده ‌است.یافته‌‌های این ‌مقاله نشان‌دهنده این است که تعداد ‌داده‌ تاریخچه در نتایج‌ پیش‌بینی قیمت‌ سهام نقش ‌بسزایی دارد. همچنین با استفاده از تاریخچه های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت بهترین نتایج هر پیش‌بینی همراه با مدل arima(p,d,q) مورد استفاده ذکرشده است. همچنین با تحلیل نمودار باقی‌مانده از پیش‎‌بینی قیمت سهام 5 روز شرکت مگسا با 900 داده اخیر نشانی دیگری بر کارآمدی این مدل نشان داده شده است. همچنین خطای نسبی مدل پیشنهاد داده شده با نتایج دو روش شبکه عصبی مصنوعی و arfima مورد مقایسه قرار گرفته است که نتایج نشان دهنده دقت بالای مدل پیشنهاد داده شده است.