مدل پرش-انتشار تصادفی برای قیمت گذاری اختیار vix

در این مقاله به مطالعه روشی تحلیلی برای قیمت‌گذاری اختیارهای vix تحت مدل تلاطم تصادفی با پرش‌های همزمان در فرآیندهای قیمت دارایی و تلاطم پرداخته‌ایم. این مدل به کمک تابع مشخصه دینامیک قیمت دارایی، امکان محاسبه دقیق مقادیر عددی اختیارهای vix را فراهم می‌کند. در این راستا، شاخص vix و اختیار متناظر با آن معرفی و روابط آن‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. علاوه بر این، با بهره‌گیری از مدل پرش انتشار تصادفی با تلاطم تصادفی، فرمول جدیدی برای قیمت‌گذاری قراردادهای آتی vix ارائه می‌شود که قابلیت کاربرد در شرایط مختلف بازار را داراست. این نتایج می‌توانند ابزارهای مفیدی برای تحلیل و پیش‌بینی قیمت‌های بازار باشند.