پیش بینی بازده قیمت سهام با استفاده از روشهای یادگیری ماشین

پژوهش حاضر گزارشی است از بررسی روش های یادگیری ماشین مبتنی بر رگرسیون برای پیش بینی بازده قیمت سهام در یک روز آینده.. در این مطالعه داده های سهام ایران خودرو از 1398 تا 1403 مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد که روش جنگل تصادفی دقت بالاتری نسبت به سایر روشهای رگرسیونی دارد. ملاحظه شدکه استفاده از نرمال سازی داده ها و شاخص های تحلیل فنی به عنوان متغیر ورودی، تاثیر بسزایی در افزایش دقت این روشها دارد.