بررسی حباب قیمتی در بازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل سه عاملی فاما و فرنچ

هدف از این پژوهش بررسی حباب قیمتی دربازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل سه عاملی فاما و فرنچ می‌باشد. روش پژوهش توصیفی- از نوع کمی، توصیفی می‌باشد و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری شامل کلیه شرکت‌های فعال در سازمان بورس اوراق بهادار تهران که به عنوان نمونه تعداد آنها 122 شرکت در 9 گروه مورد ارزیابی قرار گرفتند. بررسی مدل سه عاملی فاما و فرنچ برای 9 گروه صنعتی در دو سال 1388 و 1389 و کل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (با توجه به شروط اعمال شده) در دو سال 1388 و 1389 صورت پذیرفت نتیجه آزمون ها از این قرار شد که در سال 1388 و 1389 در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حباب قیمتی وجود نداشته است. در زیرگروه ها نیز در سال 1388 در تمامی زیر گروه ها حباب قیمتی وجود نداشته است. در سال 1389 نیز در تمامی صنایع بجز صنایع بانکداری و خودرو حباب وجود نداشته است.