|
|
|
|
براورد کسری مورد انتظار پرتفوی بر اساس تابع مفصل و رویکرد pot-garch
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
علیزاده فاطمه ,محتشمی برزادران غلامرضا
|
|
منبع
|
هفتمين سمينار نظريه مفصل و كاربردهاي آن - 1401 - دوره : 7 - هفتمین سمینار نظریه مفصل و کاربردهای آن - کد همایش: 01221-31141 - صفحه:0 -0
|
|
چکیده
|
ریسک یکی از مفاهیم پایه ای در بازارهای مالی می‌باشد و اندازه گیری و تحلیل آن اهمیت بسزایی دارد. در این مقاله برآورد یکی از مهم ترین روش های اندازه گیری ریسک یعنی کمبود مورد انتظار در یک پرتفوی شامل دو دارایی وابسته بر اساس تابع مفصل و استفاده از رویکرد فراتر از آستانه مطالعه می‌شود و سپس آن را در یک پرتفوی شامل دو دارایی از سهام شرکت ibm و sp برآورد می‌کنیم.
|
|
کلیدواژه
|
ارزش در معرض خطر، کسری مورد انتظار، رویکرد فراتر از آستانه، مدل گارچ، تابع مفصل
|
|
آدرس
|
, iran, , iran
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Authors
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|