پیش بینی قیمت سهام مبتنی بر روشهای سری زمانی و شبکه عصبی مصنوعی عمیق در بورس اوراق بهادار تهران

هدف مقاله حاضر پیش بینی قیمت سهام مبتنی بر روشهای سری زمانی و شبکه عصبی مصنوعی عمیق در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. قیمت سهام به عنوان مهمترین عامل در اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار مورد توجه قرار می‌گیرد، از این رو شناسائی عوامل موثر بر قیمت سهام از اهمیت زیادی برخودار است. قیمت سهام نشان‌دهنده توانائی بازار سرمایه در جذب نقدینگی موجود در جامعه و اغلب نمادی از انتظارات بازار از وضعیت اقتصادی شرکت‌ها است. همچنین قیمت سهام و تغییرات آن بیان‌کننده ریسک بازار است. بر این اساس در این مطالعه از دو روش تغییر رژیم مارکوف و شبه عصبی با یادگیری عمیق در بازه زمانی 1390-1400 به منظور پیش بینی قیمت سهام استفاده گردید. جامعه آماری مطالعه حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. نمونه آماری شامل 115 شرکت انتخاب شده در بازه زمانی ذکر شده است. نتایج بدست آمده از مدل برآورد شده بیانگر این بود که مدل هیبریدی طراحی شده دارای قدرت پیش بینی بالاتری نسبت به مدل های سری زمانی و شبکه عصبی بوده است.