پیش‌بینی قیمت بر پایه روش های ترکیبی یادگیری ماشین و الگوریتم ژنتیک در بازار فارکس

همواره در بازارهای مالی تحلیل‌گران در جستوجوی راهکاری برای پیش‌بینی قیمت روزهای آتی دارایی پایه هستند. هرگونه ابزاری که توانایی پیش‌بینی صحیح قیمت روزهای آتی یک سهم یا جفت‌ارز را داشته باشد، می‌تواند به عنوان یک سیستم پشتیبان تصمیم برای معامله‌گران لحاظ شده و سیگنال خرید و فروش صادر نماید. طی سال‌های اخیر به طرز چشم‌گیری میزان استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین و یادگیری عمیق برای پیش‌بینی قیمت افزایش پیدا کرده است. در این پژوهش ما با استفاده از یک روش ترکیبی یادگیری ماشین سعی نموده‌ایم تا به پیش‌بینی قیمت جفت‌ارزها در بازار فارکس بپردازیم. دیتای قیمت پایانی جفت‌ارزها به عنوان ورودی به الگوریتم‌های ماشین بردار پشتیبان، حافظه طولانی کوتاه مدت و شبکه عصبی بازگشتی وارد شده هر یک از این روش‌ها یک قیمتی را پیش‌بینی می‌کنند. در نهایت الگوریتم ژنتیک با وزن‌دهی مناسب میان این سه الگوریتم یک قیمت را برای قیمت پایانی یک روز بعد پیش‌بینی می‌کند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد الگوریتم ترکیبی مورد استفاده در این پژوهش می‌تواند با دقت و پایداری مطلوبی به پیش‌بینی قیمت پایانی جفت‌ارزها در بازار فارکس بپردازد.