بهبود پیش‌بینی قیمت سهام با استفاده از شبکه‌های عصبی عمیق و یادگیری تقویتی عمیق

در دهه‌های اخیر تحقیقات در حوزه پیش‌بینی قیمت سهام و معاملات مالی با استفاده از تکنیک‌های یادگیری ماشین و یادگیری عمیق به شدت گسترش یافته است. هدف اصلی این مقاله، مقایسه‌ی جدید ترین روش های به کار رفته در پیش‌بینی قیمت سهام با بهره‌گیری از دو رویکرد اصلی، یعنی یادگیری عمیق و یادگیری تقویتی عمیق، بین 14 مقاله از سال های 2020 تا 2023 می باشد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که مدل ترکیبی از شبکه‌ی عصبی عمیق با حافظه طولانی- کوتاه‌مدت lstm و شبکه‌ی واحد بازگشتی گیتی gruدر پیش‌بینی قیمت‌های سهام به دقت بهتری نسبت به مدل‌های تکی دست می‌یابد. همچنین، عملکرد الگوریتم یادگیری تقویتی عمیق q-learning بهبود معنی‌داری در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی نسبت به روش‌ سنتی مانند خرید و نگهداشت سهام دارد.