انتخاب موقعیت‌های معاملاتی بر اساس رفتار بازدهی اوراق بهادار با بکارگیری الگوریتم‌های هوش مصنوعی

پژوهش حاضر به دنبال بررسی نحوه انتخاب موقعیت‌های معاملاتی براساس رفتار بازدهی اوراق بهادار با استفاده شبکه های عصبی می‌باشد. انتخاب موقعیت معاملاتی (خرید، فروش و نگهداری) مناسب مهمترین فعالیت یک سرمایه‎گذار می‌باشد که تداوم فعالیت وی به انجام درست و اثربخش آن منوط است. در این مطالعه برای هر کدام از موقعیت های معاملاتی شروطی مشخص شده است بدین صورت که با برقرار بودن این شروط سرمایه‌گذار می تواند موقعیت معاملاتی خرید، فروش و یا نگهداری را برای سهم مورد نظر که در این مطالعه سهام شرکت سرمایه‌گذاری سایپا (با نماد وساپا) برای سال مالی 1401 انجام شده، اتخاذ نماید. سپس برای بررسی نحوه ارتباط بازدهی اوراق بهادار با موقعیت‌های معاملاتی از توانایی شبکه عصبی تابع شعاع مدار برای این منظور استفاده گردید و مدل آن بوسیله نرم افزار اس پی اس اس، توسعه داده شد در این مدل نحوه انتخاب تعداد لایه‌ها و واحدهای آنها بطور خودکار توسط نرم افزار انتخاب شد و تابع فعال کننده آن softmax انتخاب گردید. نتایج حاصل از اجرای مدل نشان می دهد در حالت کلی مقدار درصد درستی عمل شبکه عصبی تابع شعاع مدار برای 3 نمونه در هر حالت به ترتیب آموزش، آزمایش و جدا نگه داشته شده برابر است با 3/92، و 3/82 و 60 درصد می باشد که این مقادیر، برای داشتن یک پیش بینی درست مناسب می باشند.