|
|
|
|
کاربرد یادگیری ماشین در مدیریت ریسک مالی برای صندوق‌های قابل معامله در بورس (etf)
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
شجاعیان کیومرث ,جوزی علی
|
|
منبع
|
اولين همايش ملي پژوهشهاي نوپديد در حسابداري، مالي، مديريت و اقتصاد با رويكرد توسعه اكوسيستم نوآوري - 1402 - دوره : 1 - اولین همایش ملی پژوهشهای نوپدید در حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری - کد همایش: 02230-94096 - صفحه:0 -0
|
|
چکیده
|
این پژوهش به بررسی کاربرد تکنیک‌های یادگیری ماشین در مدیریت ریسک مالی برای صندوق‌های قابل معامله دربورس (etf) پرداخته و با مطالعه موردی بر روی صندوق آلفای متنوع جهانی (gdaf)، اثربخشی الگوریتم‌های یادگیری ماشین را در پیش‌بینی ریسک، بهینه‌سازی پورتفولیو و کارایی تخصیص دارایی بررسی می‌کند. استفاده از الگوریتم ماشین‌های بردار پشتیبان (svm)، جنگل تصادفی، الگوریتم ژنتیک و خوشه‌بندی k-means افزایش دقت پیش‌بینی ریسک و تخصیص بهینه دارایی را نشان می‌دهد و بر اهمیت مدیریت ریسک مبتنی بر یادگیری ماشین را در دستیابی به بازده تعدیل‌شده ریسک و بهبود عملکرد پورتفولیو تاکید دارد. علاوه بر این، این مطالعه استراتژی‌های مبتنی بر یادگیری ماشین را با رویکردهای مدیریت ریسک سنتی مقایسه می‌کند و پیچیدگی‌ها، سازگاری و پیامدهای بالقوه برای سرمایه‌گذاران و موسسات مالی را نشان می‌دهد و بینش‌های ارزشمندی را در مورد نقش یادگیری ماشین در تغییر شیوه های مدیریت ریسک برای etf های سبد متنوع در چشم انداز مالی پویا ارائه می دهد.
|
|
کلیدواژه
|
مدیریت مالی،کارایی تخصیص دارایی،بهینه سازی پرتفوی،یادگیری ماشین،مدیریت ریسک مالی،مدیریت سبد
|
|
آدرس
|
, iran, , iran
|
|
پست الکترونیکی
|
alijoziaryan@semnan.ac.ir
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
application of machine learning in financial risk management for basket (etf)
|
|
|
|
|
Authors
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|