تحلیل تکنیکال و تخمین ارزش سهام با استفاده از پیش‌بینی ارزش تجمیعی زیرگروه‌ها

بازار سهام و سرمایه، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین بازارهای مالی در جهان امروزی، است. این‌ امکان که بتوان زودتر از نتایج حاصل از تغییرات روند بازار تصمیم‌گیری کرد، نکته‌ای است که می‌تواند موفقیت سرمایه‌گذار را تضمین کند. برای این منظور می‌توان با استفاده از الگوریتم‌های هوش‌مصنوعی و الگوریتم‌های حوزه یادگیری ماشین به آن دست پیدا کرد. تخمین ارزش سهام از روی دادگان تاریخی، یکی از فعالیت‌هایی است که با استفاده از تحلیل تکنیکالی بازار سهام بسیار انجام می‌گردد. یکی از رایج‌ترین فعالیت‌ها در تحلیل تکنیکال، استفاده از دادگان تاریخی مربوط به قیمت سهام و پیش‌بینی ارزش سهام در آینده است. آنچه به‌عنوان هدف در این فعالیت قصد انجام آن را داریم، تخمین ارزش سهام تجمیعی بخشی از زیرسهام‌های برندهای دکس آلمان و همچنین داوجونز آمریکا است. بدین‌منظور با به‌کارگیری الگوریتم‌های رگرسیونی یادگیری ماشین با رویکرد ترکیبی استکینگ به تخمین قیمت سهام هریک از زیرگروه‌های سهام اقدام کردیم. سپس با تجمیع قیمت تخمینی هریک از زیرگروه‌های موجود به پیش‌بینی ارزش کلی سهام تجمیعی پرداختیم. نتایج حاصل از اجرای روش پیشنهادی نشان از مقادیر 99.74 و 97.34 درصد معیار ضریب تعیین رگرسیونی در آزمایشات با رویکردهای مدنظر بر روی دادگان می‌دهد که بیانگر کارایی بالای روش پیشنهادی در تخمین قیمت سهام است. کلیدواژه: الگوریتم‌های رگرسیونی، پیش‌بینی سهام، تحلیل تکنیکال، یادگیری ترکیبی