بهینه سازی چندهدفه سبد سرمایه گذاری بر مبنای مدل میانگین فاستر هارت

بهینه سازی سبد های سرمایه گذاری به عنوان یک مسئله به معنای اختصاص دادن سرمایه به تعدادی دارایی است که با ایجاد تنوع موجب افزایش بازده و کاهش ریسک می گردد. با ارائه مدل میانگین واریانس توسط هری مارکویتز انقلابی در حل مسئله بهینه سازی سبد سرمایه گذاری به وجود آمد، اما این مدل و روش آن دارای ضعف های بسیار بود. علاوه بر آن بهینه سازی توسط مدل های ریاضی صورت می گرفت. در این پژوهش به منظور رفع مشکلات مدل میانگین واریانس از مدل میانگین فاسترهارت استفاده می گردد و از الگوریتم های بهینه‌سازی چند متغیره به منظور بهینه سازی این مدل استفاده شده است. این پژوهش به منظور انتخاب الگوریتم متناسب با مدل میانگین فاستر هارت صورت گرفته است. نتایج حاصل از یافته های پژوهش نشان می دهد که الگوریتم ژنتیک نسبت به دیگر الگوریتم های پژوهش عملکرد بهتری با توجه به زمان و سایر شاخص های مقایسه ای نشان داده است.