ویژگی‌های تجربی عدم قطعیت تورم در ایران

عدم قطعیت تورم به اندازه نرخ تورم با اهمیت است. حتی اگر همه قیمت‌ها در اقتصاد انعطاف‌پذیر باشند، تغییر در این متغیر پیامدهای جدی از دست دادن رفاه برای عوامل اقتصادی ریسک گریز دارد. بنابراین، مدلسازی و پیش‌بینی عدم قطعیت تورم از اهمیت بالایی برخوردار است. عدم قطعیت سطح قیمت‌ها در آینده باعث افزایش ریسک برای قراردادهای بلندمدت می‌شود و هزینه‌های پوشش در برابر تورم را افزایش می‌دهد. از این رو، به منظور به حداقل رساندن هزینه پوشش ریسک و از دست دادن ثروت، مهم است که بتوانیم تا حد امکان رفتار عدم قطعیت تورم را مدلسازی و پیش‌بینی کنیم. بدین منظور، در پژوهش حاضر از داده‌های تورم ماهیانه ایران در بازه زمانی اردیبهشت 1390 تا اسفند 1402 استفاده شده است.نتایج این پژوهش نشان‌دهنده آن است که عامل مهم افزایش و ماندگاری عدم قطعیت تورمی در ایران پایداری رژیم‌های ناشی از شوک‌های بیرونی همچون تحریم‌ها نیست بلکه پایداری درون رژیمی به خاطر ویژگی‌های تجربی این متغیر و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی است.همچنین، بررسی‌های بیشتر در این پژوهش نشان‌دهنده آن است که مردم در رژیم با تلاطم کم تورمی خطاهای انتظاراتی کمتری دارند.

empirical characteristics of inflation uncertainty in iran

inflation uncertainty is as important as the inflation rate. even if all prices in the economy are flexible, a change in this variable has serious welfare loss consequences for risk-averse economic agents. therefore, modeling and forecasting inflation uncertainty is of importance. the uncertainty of future price levels increases the risk for long-term contracts and increases the cost of hedging against inflation. hence, in order to minimize the cost of hedging and the loss of wealth, it is important to be able to model and predict the behavior of inflation uncertainty as much as possible. for this purpose, in the current research, the monthly inflation data of iran was used in the period from april 2011 to march 2024.the results of this research show that the important factor in the increase and persistence of inflation uncertainty in iran is not the persistence of regimes caused by external shocks such as sanctions, but the persistence within the regime due to the empirical characteristics of this variable and economic policies.also, further investigations in this research show that people have less expectation errors in the regime with low inflation volatility.