بررسی نقش اطلاعات نامتقارن و مخاطرات اخلاقی بر معوقات بانکی در ایران

شناخت درست از متقاضیان وام در سیستم بانکی مهم‌ترین عامل در جلوگیری از بروز مطالبات می‌باشد. چرا که وجود بیش از حد معوقات بانکی، سبب کاهش قدرت اعتباردهی شبکه بانکی و تنگنای اعتباری بانک‌ها و کاهش رشد اقتصادی می‌شود. لذا در این مطالعه به بررسی نقش عوامل اثرگذار بر معوقات سیستم بانکی کشور با تاکید بر شاخص‌های شناخت مشتریان نظیر اطلاعات نامتقارن و مخاطرات اخلاقی طی دوره 1378 تا 1400 پرداخته شده است. نتایج به‌کارگیری الگوی خودرگرسیون برداری (var) نشان داد مجموع سهم متغیرهای مخاطرات اخلاقی، اطلاعات نامتقارن، تورم، نقدینگی، نرخ ارز آزاد و درآمد نفت و گاز از تغییرات معوقات بانکی 4/31 درصد است که از این مقدار دو متغیر مخاطرات اخلاقی و اطلاعات نامتقارن با مجموع 5/9 درصد، 30 درصد تغییرات این مجموعه متغیر را به خود اختصاص داده‌اند. نتایج واکنش سریع معوقات بانکی نسبت به متغیرها نشان می‌دهد متغیرهای تورم، درآمد نفت و گاز و مخاطرات اخلاقی دارای اثر مثبت و سایر متغیرها دارای اثر منفی بر معوقات بانکی هستند. همچنین بررسی واکنش سریع و تجزیه واریانس معوقات سیستم بانکی نشان می‌دهد بیشتر تغییرات در 2 سال اول اتفاق افتاده و پس از این مدت اثرات متغیرها ثابت خواهد بود. لذا می‌توان انتظار داشت با بهبود شاخت از مشتریان میزان معوقات بانکی را کاهش داد.

investigating the role of asymmetric information and moral hazard on bank defaults in iran

proper recognition of loan applicants in the banking system is the most important factor in preventing claims. because the existence of excessive bank arrears causes a decrease in the crediting power of the banking network and the credit crunch of banks and a decrease in economic growth. therefore, in this study, the role of influencing factors on the arrears of the country's banking system has been investigated with an emphasis on customer recognition indicators such as asymmetric information and moral hazards during the period of 1378 to 1400. the results of using the vector autoregression model (var) showed that the total share of moral hazard variables, asymmetric information, inflation, liquidity, free exchange rate and oil and gas income from changes in bank arrears is 31.4%, of which two variables are moral hazard and information. asymmetric, with a total of 9.5%, accounted for 30% of the changes in this set of variables. the results of quick response of bank arrears to the variables show that the variables of inflation, oil and gas income and moral hazard have a positive effect and other variables have a negative effect on bank arrears. also, the analysis of quick response and variance analysis of banking system arrears shows that most of the changes happened in the first 2 years and after this period the effects of the variables will be constant. therefore, we can expect to reduce the amount of bank arrears by improving the customer service.