تاثیر نسبت camels بر مشکلات بانکی در بخش بانکداری خصوصی (مطالعه موردی بانک شهر)

این مطالعه با هدف تعیین اثرات شاخص‌های کملز (شامل کفایت سرمایه، دارایی‌ها، توانایی مدیریتی، سود و عایدی، نقدینگی و حساسیت) در مورد مشکلات بانکی در بخش بانکداری بانک شهر طی دوره 1398 - 1402 فهرست شده است. ابزار تحقیق شامل گزارش‌های مالی حسابرسی شده بانک شهر و گزارش‌های آماری بورس اوراق بهادار تهران و سایت کدال است. این تحقیق با تحلیل علیت بین متغیرهای مستقل توسط شاخص‌های camels و متغیر وابسته (مشکلات بانکی)، رویکرد علیت قطعی را اتخاذ می‌کند. در این تحقیق از نمونه‌گیری هدفمند به عنوان یک تکنیک نمونه‌گیری استفاده می‌گردد. از روش آماری رگرسیون چندگانه و نرم‌افزار spss برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که متغیرهای نسبت کفایت سرمایه، وام‌های غیرجاری و نسبت وام به سپرده تاثیر مثبت معناداری بر مشکلات بانکی دارند، در حالی که هزینه‌های عملیاتی به درآمد عملیاتی، حاشیه سود خالص و نسبت نقدینگی تاثیر معنی‌داری بر مشکلات بانکی ندارند. نسبت حساسیت به ریسک بازار تاثیر معناداری بر مشکلات بانک شهر دارد. این مطالعه می‌تواند مرجع ارزشمندی برای بخش‌های بانکی در اجتناب از شاخص‌های منجر به مشکلات بانکی باشد.

the effect of camels ratio on banking problems in the private banking sector (a case study of shahr bank)

this study aims to determine the effects of kamals indicators (including capital adequacy, assets, management ability, profit and gain, liquidity and sensitivity) regarding banking problems in the banking department of shahr bank during the period of 2012-2018. the research tools include the audited financial reports of shahr bank and statistical reports of tehran stock exchange and kodal website. this research adopts the deterministic causality approach by analyzing the causality between independent variables by camels indicators and the dependent variable (banking problems). in this research, purposeful sampling is used as a sampling technique. multiple regression statistical method and spss software were used for data analysis. the results show that the variables of capital adequacy ratio, non-performing loans and loan-to-deposit ratio have a significant positive effect on banking problems, while operating expenses to operating income, net profit margin and liquidity ratio do not have a significant effect on banking problems. the ratio of sensitivity to market risk has a significant effect on bank shahr's problems. this study can be a valuable reference for banking sectors in avoiding indicators leading to banking problems.