فین ‌تک و عملکرد شبکه‌ بانکی در ایران (رویکرد مدل خود رگرسیونی با وقفه‌ توزیعی)

امروزه، اهمیت حضور و ظهور فین ‌تک‌ها، به ‌خصوص فین ‌تک‌های فعال در حوزه‌ مالی، بر کسی پوشیده نیست. اهمیت این موضوع تا بدان‌جاست که دامنه‌ گسترده‌ای از مطالعات اخیر بر عملکرد فین ‌تک‌ها و رابطه‌ آن با بخش بانکی در سطح بین‌الملل متمرکز شده است. باتوجه به اهمیت موضوع و با توجه به حضور 50 شرکت فعال فین‌تکی در ایران، در مطالعات کشورشناسی بررسی این امر در ایران ضروری می‌نماید. این شرکت‌های ایرانی در بخش‌های مختلف مدل کسب‌وکار بانک‌ها وارد شده‌اند. بنابراین، حضور آن‌ها عملکرد بانک‌های کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این مقاله، با بهره‌مندی از داده‌های سری ‌زمانی در دوره‌ 1370 تا 1400 و بهره‌مندی از مدل خودرگرسیونی با وقفه‌ توزیعی، اثر فین‌تک‌ها در کوتاه‌مدت و بلندمدت بر عملکرد بانک‌های کشور بررسی شده است. در این مقاله، فین‌تک‌ها به دو گروه فین‌تک‌های رقیب و غیررقیب تقسیم شده است. از معیار عمر فین‌تک‌ها به‌عنوان معیار حضور فین‌تک‌ها و از معیار بازده دارایی به‌عنوان معیار عملکرد بانک‌ها استفاده شده است. نتایج حاصل از صحت مدل حاوی موارد زیر است: نرمال‌بودن توزیع جملات پسماند، نبود هم‌بستگی سریالی، وجود واریانس همسانی و وجود رابطه‌ بلندمدت. نتایج بررسی نشان می‌دهد بین فین‌تک‌ها و عملکرد بانک‌ها رابطه‌ معنا‌دار هست، به‌طوری‌که در بلندمدت هر دو فین‌تک رقیب و غیررقیب اثر منفی بر سودآوری بانک‌ها دارد. اما، در کوتاه‌مدت فین‌ تک‌های غیررقیب رابطه‌ مثبت و فین‌تک‌های رقیب، به‌جز کراد فاندینگ‌ها و لند‌تک‌ها، با سودآوری بانک‌ها رابطه‌ منفی دارد.