بررسی تاثیر نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی بر مطالبات معوق بانکی: مطالعه موردی استان فارس

امروزه از نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی به‌عنوان یکی از عوامل مهم و اثرگذار بر عملکرد فعالین اقتصادی یاد می‌شود. این اثرگذاری در کشورهای درحال‌توسعه به دلیل تغییرات مکرر سیاستی که توسط دولت‌ها اتخاذ می‌شود، اهمیت ویژه‌ای دارد. در این میان، نظام بانکی به دلیل رابطه گسترده‌ای که با سایر بخش‌های اقتصادی دارد از این تاثیرپذیری مستثنی نیست. نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی می‌تواند از طریق اثرگذاری بر مطالبات معوق بانکی و در نتیجه افزایش ریسک اعتباری کارکرد صحیح نظام بانکی را با مشکل مواجه می‌سازد. این موضوع در اقتصاد کشورهایی مانند ایران که به شکل قابل‌توجهی متکی به تامین مالی از نظام بانکی هستند از اهمیت دو چندانی برخوردار است. هدف این پژوهش بررسی اثر نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی بر مطالبات معوق در استان فارس برای دوره زمانی 1400 - 1390 با استفاده از روش gmm است. نتایج نشان داد که افزایش نااطمینانی در سیاست‌های اقتصادی، افزایش مطالبات معوق بانکی را به دنبال دارد. همچنین افزایش نرخ بهره، نرخ بیکاری، نسبت مصارف به منابع بانکی و تمرکز بانکی اثر مثبت بر مطالبات معوق بانکی دارد. در عین حال افزایش نرخ تورم، اندازه بانک و سهم بانک‎های خصوصی از منابع بانکی، با کاهش مطالبات معوق بانکی همراه است. پیشنهاد می‌گردد که سیاست‌گزاران اقتصادی با حرکت به سوی شفاف‎سازی در سیاست‏های مالی، پولی و ارزی به کاهش نااطمینانی و افزایش پیش‎بینی‎پذیری اقتصاد و متعاقباً کاهش مطالبات معوق بانکی کمک نمایند.

investigating the impact of economic policy uncertainty on bank non-performing loans case study: fars province

nowadays, economic policy uncertainty is recognized as one of the key factors influencing the performance of economic agents. this impact is particularly significant in developing countries due to frequent policy changes implemented by governments. among various sectors, the banking system is not immune to these effects, given its extensive interactions with other economic sectors. economic policy uncertainty can disrupt the proper functioning of the banking system by increasing non-performing loans (npls) and, consequently, elevating credit risk. this issue is especially critical in economies like iran, where the banking system plays a pivotal role in financial intermediation. this study aims to examine the effect of economic policy uncertainty on non-performing loans in fars province during the period 2011–2021 using the generalized method of moments (gmm). the results indicate that rising economic policy uncertainty leads to an increase in non-performing loans. additionally, higher interest rates, unemployment rates, the ratio of loans to deposits, and banking concentration positively affect non-performing loans. conversely, an increase in inflation, bank size, and the share of private banks in total banking resources contribute to a reduction in non-performing loans. it is recommended that economic policymakers move towards greater transparency in fiscal, monetary, and exchange rate policies to reduce uncertainty, enhance economic predictability, and subsequently lower non-performing loans.