>
Fa   |   Ar   |   En
   مدل‌سازی و شناسایی متغیرهای غیرشکننده موثر بر ریسک اعتباری در بانک تجارت با تاکید بر فناوری‌های فین‌تک  
   
نویسنده رحیمی رحمان ,صراف فاطمه ,جعفری محبوبه ,صفوی بیژن
منبع پيشرفت هاي مالي و سرمايه گذاري - 1401 - دوره : 3 - شماره : 9 - صفحه:135 -170
چکیده    هدف: ارزیابی ریسک اعتباری یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در بخش بانکی است؛ مشکل اصلی مدل‌سازی صحیح این نوع ریسک می‌باشد. تنوع متغیرهای اثرگذار بر ریسک اعتباری و نبود یک مدل مشخص از مهم‌ترین علل شکست مدل‌های سنتی می‌باشد. براین‌اساس هدف تحقیق حاضر مدل‌سازی ریسک اعتباری بانک تجارت در رژیم‌های مختلف اقتصادی است.روش‌شناسی پژوهش: این تحقیق کاربردی است. بازه زمانی تحقیق پنج سال (1400-1396) و از بین 105 هزار مشتری بانک تجارت انتخاب شده است. برای این منظور، اطلاعات شاخص‌های 33 عامل موثر بر ریسک اعتباری در بانک تجارت وارد مدل‌های bma، tvp-dma و tvp-dms شد. پس از برآورد مدل، 8 متغیر اصلی شناسایی گردید.یافته‌ها: تاثیر متغیرهای غیرشکننده در مدل مارکوف سویچینگ بر ریسک اعتباری مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. اکثریت متغیرها به‌جز متغیر مشتریان حقوقی تاثیر منفی و معناداری بر سطح ریسک اعتباری دارند و با حرکت از سمت رونق بالا به‌ سمت رکود عمیق میزان تاثیرگذار متغیرها بر ریسک اعتباری افزایش یافته ‌است.اصالت / ارزش‌افزوده علمی: نتایج نشان داد مدل بهینه ریسک اعتباری در هر بانک متفاوت است. براین‌اساس اقدام به طراحی یک مدل بهینه صرفاً برای ریسک اعتباری در بانک تجارت بر اساس الگوهای میانگین‌گیری بیزین گردید. بر اساس رویکرد مارکوف سویچینگ نیز این نتیجه حاصل شد که ریسک اعتباری در حالت رکود اقتصادی حساسیت بالاتری نسبت به متغیرهای توضیح‌دهنده خود دارد. همچنین بر اساس نتایج مشخص گردید که شاخص‌های مرتبط با فین‌تک بر سطح ریسک اعتباری در بانک تجارت تاثیر معناداری دارند.
کلیدواژه مدیریت ریسک ,ریسک اعتباری ,بانک تجارت ,فین‌تک ,مدل‌های بیزین
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, گروه حسابداری, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, گروه حسابداری, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, گروه حسابداری, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, گروه اقتصاد, ایران
پست الکترونیکی b_safavi@azad.ac.ir
 
   modeling and identification of nonfragile variables affecting credit risk in tejarat bank with an emphasis on fintech technologies  
   
Authors rahimi rahman ,sarraf fatemeh ,jafari mahboobeh ,safavi bijan
  
Keywords tejarat bank ,credit risk ,fintech ,risk management ,bayesian models
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved