پیش‌بینی نرخ حاکمیت شرکتی با استفاده از شبکه های عصبی (مورد مطالعه: شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران)

تحقیق حاضر به دنبال پیش بینی نرخ حاکمیت شـرکتی بر اسـاس شـبکه عصبی و مقایسـه آن بـا روشـهای سـنتی محاسـبه نرخ حاکمیت شـرکتی مبتنـی بر سـوالات گـری و گونزالز که در ضمیمـه آمده اسـت؛ میباشـد. بر مبنای ادبیـات تحقیق، متغیر های مورد اسـتفاده در تحقیق مشـخص گردیـد و مـدل هـای تحقیـق تدویـن گردیـد. همچنین برای محاسـبه نـرخ حاکمیت شـرکتی از چک لیسـت اسـتاندارد تهیه شـده توسـط سـازمان خدمات سـهامداران نهادی، که بر اسـاس دسترسـی به اطلاعات، در مورد شـرکت های ایرانی تعدیل شـده اسـت، اسـتفاده شـد. در نهایـت بـر روی شـبکه عصبـی درک چنـد لایـه، یادگیری صـورت گرفـت. نتایج نشـان میدهد، متغیرهـای مربـوط بـه ویژگیهای شـرکتی در پیش بینی نـرخ حاکمیت شـرکتی دارای رابطه ی غیرخطـی بـا نـرخ حاکمیـت شـرکتی اسـت. و مدل هـای غیرخطـی در پیش بینـی آن عملکرد مطلوبی داشـته اند.