>
Fa   |   Ar   |   En
   پیش بینی قیمت سهام با ترکیب خودرمزنگار و پرسپترون چندلایه عمیق  
   
DOR 20.1001.2.9920064087.1399.4.1.28.2
نویسنده باقری فائزه ,صادق زاده حسن
منبع كنفرانس ملي كامپيوتر، فناوري اطلاعات و كاربردهاي هوش مصنوعي - 1399 - دوره : 4 - چهارمین کنفرانس ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی - کد همایش: 99200-64087
چکیده    : سرمایه گذاری در بازار بورس سهام یکی از بخش‌های جالب برای سرمایه گذاری در دنیای امروز است اما این کار بسیار پرچالش است. پیش‌بینی قیمت سهام با استفاده از الگوهای رفتاری فرآیند مولد قیمت سهام امکان‌پذیر است. در طول سال های پیش الگوریتم‌ها و نرم افزارهای زیادی با پیچیدگی‌ها و ساختارهای متفاوت برای این منظور پیشنهاد شده است. به دلیل پیچیدگی های بازار بورس و حجم بالای اطلاعات مورد پردازش، اغلب استفاده از یک سیستم ساده برای پیش‌بینی نتایج خوبی نمی‌دهد، به همین دلیل محققان در سال های اخیر با ارائه مدل های هیبریدی، سعی در ارائه سیستمی با پیچیدگی کمتر و کارایی و دقت بیشتر کرده اند. در روش پیشنهادی با استفاده از خودرمزنگار عمیق ویژگی‌های دیتاست ورردی استخراج می شود و این ویژگی‌های استخراج شده به یک شبکه عصبی پرسپترون برای پیش بینی قیمنت سهام داده می شود. مقایسه نتایج روش پیشنهادی با روش‌های مرسوم پیش‌بینی نشان می‌دهد که روش پیشنهادی خطای کمتری دارد.
کلیدواژه قیمت سهام ,یادگیری عمیق ,خودرمزنگار ,پرسپترون چندلایه
آدرس ،موسسه غیرانتفاعی هرمزان, ایران, دانشگاه پیام نور, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved