اندازه گیری ریسک نقدینگی بانک‌ها با استفاده از رویکرد بیزین

امروزه بانکداری نقش مهمی در تامین مالی واحد های تولیدی و خدماتی و اثر گذاری بر جوامع دارد. همچنین بانکداری بنا به ماهیت خود متضمن مواجهه با طیف وسیعی از مخاطرات با توجه به تغییرات سیاسی – اقتصادی می‌باشد و بروز هرگونه اختلال در عملکرد بانک‌ها موجب شوک‌های تاثیرگذار در فضای اقتصادی و اجتماعی جامعه می‌شود. یکی از مهمترین این مخاطرات ریسک نقدینگی است. در این مطالعه به بررسی 18 شاخص تاثیرگذار بر ریسک نقدینگی 7 بانک ایرانی (ملت، انصار، صادرات، پارسیان، تجارت، سامان و سینا) طی سال‌های 1392 تا 1396 با استفاده از روش میانگین گیری مدل بیزینی (bma) پرداخته شده است. هدف از این پژوهش، رتبه بندی متغیر‌های تاثیر گذار بر حسب درجه اثرگذاری بر ریسک نقدینگی بانک‌ها است. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که متغیرهای ریسک اعتباری، نرخ تورم، وجه نقد به کل دارایی و تغییرات نرخ ارز بیشترین تآثیر را بر ریسک نقدینگی بانک‌ها خواهند داشت.