ارائه روشی جدید مبتنی بر الگوریتم رقابت جهانی تعمیمیافته وماشی نهای بردار رگرسیون به منظور پیش بینی نوسانات بورسی

در بازار بورس روش های تصمیم‌یار متفاوتی با استفاده از روش‌های محاسباتی ارائه شده است تا افرادی که وارد بازار سرمایه می‌شوند سهم‌هایی را انتخاب کنند که بیش‌ترین بازدهی را داشته باشد، یکی از چالش‌های تکنیک های ارائه شده برای بازار سرمایه‌ای ایران، آن است که این تکنیک ها متناسب با واقعیت های بازارهای سرمایه‌ای کشورمان نیست، به همین سبب در این تحقیق یک روش مبتنی بر یادگیری ماشین به منظور ارائه‌ یک سیستم تصمیم‌یار که بتواند سهام‌داران را در فروش سهام‌هایشان یاری کند ارائه‌ می‌شود، روش پیشنهادی از 2 مرحله‌ی اصلی تشکیل شده‌است که در مرحله‌ی اول زیرمجموعه‌ی بهینه‌ای از ویژگی‌ها توسط الگوریتم رقابت جهانی انتخاب می‌شوند و سپس در مرحله بعدی بر اساس آن‌ها و با استفاده از ماشین‌های بردار پشتیبان مدل پیش‌بینی کننده ایجاد می‌شود، در این تحقیق الگوریتم رقابت جهانی به مسئله انتخاب ویژگی که یک مسئله گسسته است تعمیم داده‌شده است، در ارزیابی که از نتایج حاصل شده بر روی یک نمونه موردی حاصل شده‌است مشاهده می‌شود که راهکار پیشنهادی با دقت 78 درصد، بهتر از روش‌های ژنتیک و ازدحام ذرات می‌تواند افت وخیز سهام بورسی را پیش‌بینی کند.