قیمت گذاری اختیارات معامله بامانع دوگانه با استفاده از کوادرتورها

یکی از موضوعات اساسی در ریاضیات مالی قیمت گذاری اختیار معاملات است. اختیار معاملات انواع مختلفی دارند، که به دو نوع استاندارد و غیر استاندارد دسته بندی می شوند. یکی از انواع اختیار معاملات غیر استاندارد اختیارات معامله با مانع است که قدیمی ترین نوع اختیار معاملات محسوب می شوند،که تاریخ شروع داد و ستد آن‌ها به سال ١٩٦٧ میلادی باز می گردد. از جمله عواملی که موجب جذابیت و پوشش ریسک بهتر از سوی سرمایه گذاران می شود. کنترل نوسان ارزش دارایی به دلیل وجود مانع قیمتی و سودآوری این نوع از اختیارات است. کاربست روش های ریاضیاتی در بازارهای مالی در قالب ریاضیات مالی از سال 1900 میلادی با پایان نامه دکترای بشیلیه دانشگاه پاریس و اثبات انیشتین روی توزیع حرکت براونی آغاز گردید و لذا بستری آکادمیک جهت ایجاد ارتباط مناسب بین ریاضیات و اقتصاد مهیا گشت.