بررسی قدرت بازاری، کارایی و عملکرد رفاهی بانک‌ها در ایران

بانک‌ها مهم‌ترین نهاد بازار مالی یک کشور به شمار می‌روند و هرگونه انحرافی در نقش بانک‌ها در جهت تامین مالی فعالیت‌های تولیدی، آثار زیان‌باری بر رشد اقتصادی خواهد داشت. در راستای بررسی عملکرد نظام بانکداری ایران، هدف اصلی این مقاله، تحلیل عملکرد رفاهی (کاهش مازاد رفاه مصرف‌کننده) خدمات وام‌دهی در صنعت بانکداری ایران با تاکید بر قدرت بازاری و کارایی است. برای انجام این کار روش تحلیل پوششی داده‌ها (dea) و حداقل مربعات دومرحله‌ای (2sls) برای پانلی شامل 15 بانک خصوصی و دولتی در طی دوره 1385-1396 بکار گرفته شد. نتایج تحقیق نشان‌دهنده تاثیر مثبت و معنادار کارایی، قدرت بازاری و میزان سرمایه‌گذاری و تاثیر منفی و معنادار توسعه بخش بانکی بر عملکرد رفاهی بانک‌ها است، علاوه بر این نتایج نشان‌دهنده عدم تاثیر معنادار ریسک نقدینگی بر عملکرد رفاهی بانک‌های کشور است؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود که دولت‌ها و ناظران بانک‌ها نسبت‌های سرمایه بانک‌ها را زیر نظر داشته باشند، زیرا بانک‌ها ممکن است سرمایه کم را با از دست دادن بیشتر رفاه مصرف‌کننده جبران کنند.

investigating the market power, efficiency and welfare performance of banks in iran

banks are the most important institutions of the financial market of a country and any deviation in the role of banks in financing production activities will have harmful effects on economic growth. in line with the performance of the iranian banking system, the main goal of this article is to analyze the welfare performance (decrease in consumer welfare surplus) of lending services in iran’s banking industry with an emphasis on market power and efficiency. to do this, data envelopment analysis (dea) and two-stage least squares (2sls) were used for a panel including 15 private and public banks during the period 2006-2017. the results of the research show the positive and significant effect of efficiency, market power and the amount of investment and the negative and significant effect of the development of the banking sector on the welfare performance of banks. in addition, the results show the lack of significant effect of liquidity risk on the welfare performance of the country’s banks; therefore, it is suggested that governments and bank supervisors monitor banks’ capital ratios, because banks may compensate for low capital by losing more consumer welfare.