|
|
|
|
اثرات آستانه‌ای جهش پولی نرخ ارز بر ارزش افزوده صنعت نفت وگاز در ایران (1980-2018)
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
امیری مریم ,موسوی نعمت الله ,امینی فرد عباس
|
|
منبع
|
پژوهش هاي اقتصاد صنعتي - 1398 - دوره : 3 - شماره : 8 - صفحه:29 -42
|
|
چکیده
|
با توجه به اهمیت تاثیر نرخ ارز در ارزش متغیرهای بخش انرژی ، در این پژوهش به بررسی جهش پولی نرخ ارز و تاثیر آن بر ارزش افزوده بخش انرژی(نفت-گاز) پرداخته شد دوره زمانی مورد مطالعه طی سال های 1980-2018 است .بدین منظور در قالب دو سناریو ،در ابتدا با استفاده از مدل ماندل فلمینگ و دورنبوش به تحلیل نرخ ارز پرداخته شد و با استفاده از مدل خود توضیح با وقفه های گسترده (ardl) روابط بلندمدت بین متغیر جهش پولی نرخ ارز و سایر متغیرها مشخص شد. در سناریو دوم جهت بررسی اثرات آستانه ای جهش پولی نرخ ارز و تاثیر آن بر ارزش افزوده بخش انرژی، مدل رگرسیون آستانه ای (tar) را با دو رژیم متفاوت مورد بررسی قرار می‌دهیم. نتایج تاثیر جهش پولی نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش انرژی را در حالت دو رژیم آستانه نشان می دهد. با توجه به نتایج زمانی که نرخ ارز کمتر از حد آستانه (149.98) قرار دارد، متغیرهای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و جهش پولی نرخ ارز معنادار نمی باشند و متغیرهای مصرف انرژی، تورم و موجودی سرمایه تاثیر معناداری بر ارزش افزوده بخش انرژی دارند. همچنین بعد از حد آستانه (149.98) متغیرهای موجودی سرمایه و تورم معنادار نشده و متغیرهای مصرف انرژی، جهش نرخ ارز و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص اثر معناداری بر ارزش افزوده بخش انرژی دارند.
|
|
کلیدواژه
|
جهش پولی نرخ ارز، اثرات آستانه ای، ارزش افزوده بخش انرژی
|
|
آدرس
|
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت, گروه اقتصاد نفت و گاز, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت, گروه اقتصاد کشاورزی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز, گروه اقتصاد, ایران
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
The Evaluation of Threshold Effects of Exchange rate Overshooting on the Value Added of Iran’s Energy (Oil and Gas) 1980-2018))
|
|
|
|
|
Authors
|
amiri maryam ,Musavi Seyed Nematalleh ,Aminifard Abas
|
|
Abstract
|
Due to the impacts of exchange rate on the value of energy sector variables, this study investigates Exchange rate Overshooting and its effect on energy sector (oilgas) Value Added. For this purpose, in the two scenarios, firstly, using the Mandel Fleming and Dornbusch model, the exchange rate was analyzed And by using the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) Approach, longrun relationships between exchange rate monetary Overshooting variables and other variables were determined.. In the second scenario, to investigate the effects of exchange rate monetary Overshooting and its effect on the value added of the energy sector ,we used the threshold regression model (TAR) with two different regimes .According to the results when the exchange rate is below the threshold (149.98), the variables of gross fixed capital formation and currency exchange rate overshooting are not significant and the variables of energy consumption, inflation and capital stock have a significant effect on the value added of the energy sector. Also after the threshold (149.98) the variables of capital stock and inflation are not significant and the variables of energy consumption exchange rate monetary Overshooting and gross fixed capital formation have a significant effect on the value added of the energy sector.
|
|
Keywords
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|