|
|
|
|
مدلسازی مدیریت دارایی‌ها –بدهیها در بانک ملی ایران تحت شرایط عدم اطمینان: رویکرد مدل برنامهریزی کسری
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
لبافی معصومه ,دارابی رویا ,صراف فاطمه
|
|
منبع
|
تصميم گيري و تحقيق در عمليات - 1399 - دوره : 5 - شماره : 4 - صفحه:446 -461
|
|
|
|
|
چکیده
|
مدیریت دارایی-بدهی (alm) فعالیت مهمیدر برنامهریزی استراتژیک بانکها محسوب میگردد و میتواند به عنوان یک مسئله بهینهسازی در جایی دیده شود که بانکها قصد دارند به اهداف خاص خود دست یابند. هدف اصلی این پژوهش ارائه الگوی ریاضی برای بهینهسازی دارایی‌ها و بدهیهای بانک ملی ایران تحت شرایط عدم اطمینان با مدل برنامهریزی کسری فازی طی دوره 10 ساله (97-88) است. جهت دستیابی به هدف فوق 14 اقلام موجود در دارایی‌ها و بدهیهای ترازنامه این بانک برای محاسبه 9 متغیر مورد استفاده در مدل استخراج شده و نهایتاً نتایج بدست آمده از حل مدل برنامهریزی کسری فازی در محیط نرمافزار لینگو بیانگر آن است که مدل پیشنهادی مقاله، قابلیت ارائه مقادیر بهینه هر یک از اقلام ترازنامه را برای سالهای آتی با توجه به شرایط سالهای گذشته، داراست و ارزش تابع هدف برای بانک ملی با درنظر گرفتن بهینهسازی در تصمیمات مدیریت دارایی و بدهی میتواند به نسبت کفایت سرمایه مطلوب دست یابد.
|
|
کلیدواژه
|
مدل سازی، دارایی، بدهی، عدم اطمینان، برنامه ریزی کسری
|
|
آدرس
|
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, گروه حسابداری, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, گروه حسابداری, ایران
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Modeling of asset-liability management in Bank Melli Iran under uncertainty: fractional programming model approach
|
|
|
|
|
Authors
|
Labbafi Masoumeh ,Darabi Roya ,sarraf fatemeh
|
|
Abstract
|
Asset Liability Management (ALM) is an important activity in strategic planning of banks and it can be seen as an optimization issue where banks want to achieve their specific goals. The main purpose of this study is to provide a mathematical model for optimizing the assets and liabilities of Bank Melli Iran under conditions of uncertainty with fuzzy fractional programming model over a period of 10 years (20092018). In order to achieve the above goal, 14 items in the assets and liabilities of the bank’s balance sheet have been extracted to calculate the 9 variables used in the model and finally, the results obtained from solving the fuzzy fractional programming model in Lingo software environment indicate that the proposed model of the article is able to provide the optimal values of each of balance sheet items for future years according to the conditions of previous years and the value of the objective function for Bank Melli can achieve the desired capital adequacy ratio by considering optimization in asset and liability management decisions.
|
|
Keywords
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|