|
|
|
|
محاسبه ارزش در معرض ریسک و کسری مورد انتظار برخی توزیع‌های آماری
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
روزگار رسول ,صوفی بها الدین ,طاهری زاده حمیدرضا
|
|
منبع
|
تصميم گيري و تحقيق در عمليات - 1397 - دوره : 3 - شماره : 1 - صفحه:72 -81
|
|
|
|
|
چکیده
|
ارزش در معرض ریسک و کسری مورد انتظار دو کمیت بسیار متداول درزمینه‌ی اندازه گیری ریسک مالی هستند. رویکردهای بسیاری برای محاسبه ی این دو کمیت وجود دارند که این رویکردها را می توان به سه دسته ی کلی پارامتری، نا پارامتری و نیمه نا پارامتری تقسیم بندی کرد. درروش پارامتری که رویکرد اصلی این مقاله است، فرض بر این است که توزیع بازده سهام به دسته ی خاصی از توزیع های پارامتری تعلق دارد. در این مقاله برای تعدادی از توزیع ها، ارزش در معرض ریسک و کسری مورد انتظار محاسبه‌شده و روابط مربوط به این دو کمیت برای چند توزیع متقارن بیان و اثبات‌شده است. با مقایسه نتایج عددی بر مبنای محاسبه قیمت‌های روزانه سهام شرکت کوکاکولا به مدت 10 سال، نشان داده‌شده است که کسری مورد انتظار در مقابل ارزش در معرض ریسک کمیت قابل‌اتکا و معتبری در مبحث مدیریت ریسک می‌باشد.
|
|
کلیدواژه
|
ارزش درمعرض ریسک، کسری مورد انتظار، روش پارامتری
|
|
آدرس
|
دانشگاه یزد, گروه آمار, ایران, دانشگاه یزد, گروه ریاضی کاربردی, ایران, دانشگاه یزد, گروه آمار, ایران
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Calacualting Value at Risk and Expected Shortfall of Some Statistical Distributions
|
|
|
|
|
Authors
|
Soufi Bahaeddin ,Taherizadeh Hamid Reza ,Roozegar Rasool
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|