طراحی و قیمت گذاری بیمه خرد تعاونی محور برای پوشش ریسک‌های دام‌های سبک در شهرستان مشهد

مسئله اصلی این پژوهش طراحی و قیمت گذاری بیمه خرد دام‌های سبک (گوسفند یا بز) در مناطق روستایی در قالب بیمه تعاونی است. در فاز اول پژوهش حاضر، مصاحبه‏های عمیق در قالب رویکرد نظریه بنیادین انجام شد و ارکان بیمه خرد تعاونی محور (یعنی: بیمه‌گر، بیمه‌گذاران، بیم‌سنج‌ها و بیمه‌گر اتکایی) مشخص گردید. در فاز دوم، بر اساس روش قیمت‌گذاری شاخص مبناء، از شاخص‌های هواشناسی استفاده شد. برای بدست آوردن مناسب‌ترین مدل، از اطلاعات شهرستان مشهد طی بازه زمانی 1950 الی 2018 استفاده شد. از میان شاخص‌های موجود، تنها شاخص‌های«حداقل درجه حرارت سالانه»، «حداکثر درجه حرارت سالانه»، «متوسط درجه حرارت زمستان، بهار و تابستان» اثرمعنی‌داری بر نسبت خسارت داشتند. در ادامه مدل سری زمانی این شاخص‌ها، به ترتیب arima(0,1,1)، arima(0,1,1)، arima(0,1,1)، arima(0,1,1) و arima(0,1,1) احصاء شد. همچنین برای مناسب‌ترین توزیع برای نسبت‌خسارت‌ها، لوگ نرمال و برای ارزش زمانی شدت‌خسارت‌ها لوگ نرمال آمیخته تشخیص داده شد. اکنون بر اساس این یافته‌ها پوشش‌های بیمه‌ دام‌های سبک، قیمت‌گذاری شدند. در فاز سوم، در قالب دو نوع بیمه‌ی اتکایی زیان‌بس با سطح بالایی غرامت و نسبتی با سطح بالایی غرامت، سهم بیمه‌گر اصلی (صندوق بیمه تعاونی) و بیمه‌گر اتکایی (صندوق بیمه محصولات کشاورزی) از حق‌بیمه‌ها و خسارت‌ها دقیقاً مشخص می‌شوند. نتایج بدست آمده از این تحقیق، نشان می‌دهد که بکارگیری این نوع بیمه خرد علاوه بر مرتفع کردن کژمنشی و کژگزینی باعث همگن‌تر شدن سهم بیمه‌گر اتکایی (صندوق بیمه محصولات کشاورزی) از خسارت‌ها می‌شود. سرانجام، بر اساس الگوی پیاده سازی بیمه خرد، بیم سنج سهم بیمه گر(صندوق بیمه خرد تعاونی) و بیمه گر اتکایی (صندوق محصولات بیمه کشاورزی) را از حق بیمه ها و خسارت ها در قالب دو نوع بیمه ی اتکایی محاسبه می کند.

a cooperative micro-insurance to cover light livestock risks in the city of mashhad

the main goal of this article was to design and implement a light livestock (sheep or goat) micro-insurance model in rural areas in the form of a cooperative insurance. in the first phase, to identify the pillars of cooperative micro-insurance (i.e., insurers, policyholders, actuary, and reinsurance), the grounded theory framework has been conducted by several in-depth interviews. in the second step, based on the pricing index method, we employed weather indices. to derive an appropriate model, we used mashhad city’s data from period 1950 to 2018. among all available weather indices, only “lowest temperature”, “highest temperature” and “average temperature in winter, spring and summer” indices have significant impact on loss ratio. the well fitted time series model for these indices are arima(0,1,1), arima(0,1,1), arima(0,1,1), arima(0,1,1) and arima(0,1,1), respectively. moreover, the best fitted distribution for loss ratio and present value of claims are lognormal and mixture lonnormal, respectively. using these findings, price of the light livestock insurance coverage has been estimated. in the third phase, in the form of two types of reinsurance, stop-loss and proportional reinsurances with upper limit, the share of the main insurer (cooperative insurance fund) and the reinsurer (agricultural products insurance fund); premium and damages have been determined exactly. the results of this study showed that the use of this type of micro-insurance, in addition to eliminating moral hazards and adverse selection, will make the share of the reinsurer (agricultural products insurance fund) more homogeneous than the damages.