دراسه آثار عوامل المخاطره علی موشر کفایه راس المال فی مصارف ایران

انّ التغییر الحاصل فی اشکال الاعمال فی المصارف والدخول الی اسواق جدیده وتغییر طبیعه البنوک من الانظمه التقلیدیه والکلاسیکیه الی انظمه رقمیه وظهور التکنولوجیا المالیه والشرکات الناشئه فی صناعه البنوک من جانب، فقدان رویه شامله وجامعه فی مجال معرفه المخاطر وتحدیدها والسیطره علیها ومن جانب آخر زاد من مخاوف البنوک وقلقها بشکل کبیر. حاولنا فی هذا البحث ومن خلال الاعتماد علی معاییر لجنه بازل للرقابه المصرفیه ان نتعرف علی آثار المخاطره فی داخل البنوک وخارجها بالاعتماد علی نموذج تقییم الاقتصاد وفق نظام بیانات اللوحه (panel data) وتاثیر ذلک علی کفایه راس المال فی مصارف البورصه (10 بنوک)، ثم قمنا بتحلیلها ودراستها. اظهرت نتائج الفرضیات بانّ: جمیع موشرات المخاطره التی تمت دراستها کانت ذات تاثیر دال علی کفایه راس المال فی البنوک، کما تبین ان البنوک تتاثر کذلک من نسبه المیزانیه العامه کما حدث فی الازمه الاقتصادیه لعام 2007م و 2008م ویشکل ذلک تهدیداً علیها من الجانب الاقتصادی.

Investigating the Effects of Risk Factors on Capital Adequacy Index in Iranian Banks

Changing the business model of banks, entering new markets, changing the nature of traditional and classic systems to digital banking and the emergence of fintechs and startups in the banking sector on the one hand and the lack of a comprehensive view in the field of identification and Risk control, on the other, have increased the concern and risk of banks. In this paper, using the standards of the Banking Supervision Committee, the effect of intrabank and extrabank risk factors by data panel econometric model on capital adequacy as an indicator of bank risk management in the period 20122018 in listed banks (10 banks) tested and analyzed. The results of the assumptions showed that all risk indicators studied have a significant effect on the capital adequacy of banks, in addition to the risk of balance sheet structure as shown in the financial crisis of 20072008, also threatened by macroeconomic risk.