بررسی ماندگاری تورم در ایران با استفاده از روش بوت‏ استرپ

با توجه به اینکه برای سیاست‌گذاران آگاهی از ماندگاری یا ماندگارنبودنِ تورم اهمیت دارد، در این تحقیق درجه ماندگاری نرخ تورم کل و نیز تورم در دوازده زیرگروه‏ طی دوره 1381 ـ 1392 بررسی می‌شود. بدین منظور، از مدل‏های ar و مجموع ضرایب (ریشه‏های) این مدل‏ها به عنوان تخمینی از درجه ماندگاری تورم استفاده می‏شود. نخست، برای بررسی ماندگاریِ این نرخ‏های تورم، از آزمون ریشه واحد adf استفاده می‏شود. با توجه به کاستی‏های این آزمون و سایر آزمون‏های متداول ریشه واحد برای مطالعه ماندگاری متغیرهای سری ‏زمانی (به‌ویژه هنگامی که این متغیرها دارای ریشه‏ای نزدیک به واحدند)، با استفاده از روش بوت‏استرپ‌ـ که هنسن[1] (1999) آن را ارایه کرده‌ـ فاصله اطمینان در سطح 90 درصد برای مجموع ریشه‏ها محاسبه می‏شود. نتایج این روش نسبت به ریشه واحد یا ریشه نزدیک به واحد حساس نیست و در همه موارد صحیح است. نتایج نشان می‌دهد، صرف‌نظر از نحوه تصریح مدل‌ـ بر اساس آزمون adf و فاصله اطمینان 90 درصد محاسبه‌شده به روش بوت‏استرپ‌ـ نرخ تورم در گروه ارتباطات، گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات، گروه خوراکی‌ها، گروه کالا و گروه حمل و نقل فاقد خاصیت ماندگاری است. در حالی که متغیر تورم در گروه‏های پوشاک، آموزش، بهداشت، تفریح و مسکن و نیز تورم کل در همه موارد دارای ریشه واحد و ماندگار است. بنابراین، اگر شوک قیمتی در این پنج گروه ایجاد شود، آثار این شوک برای همیشه ماندگار است و نرخ تورم این گروه‌ها برای همیشه تغییر می‌کند.