آزمون ناسازگاری زمانی در اقتصاد ایران

ناسازگاری زمانی به شرایطی گفته می‌شود که ترجیحات یک تصمیم‌گیرنده اقتصادی (دولت یا بنگاه) در یک دوره زمانی با دوره زمانی دیگر متفاوت شود. کیدلند و پرسکات، برندگان جایزه نوبل اقتصاد سال 2004، علت این پدیده را مداخله‌های مصلحت‌گرایانه و کوتاه‌مدت دولت می‌دانند که از طریق افزایش تورم انتظاری باعث رکودِ تورمی در اقتصاد می‌شود. بنابراین، مهم‌ترین اقدام یک برنامه‌ریز یا دولت تغییرِ روش‌ها و ساختار تصمیم‌گیری میان نهادهای تصمیم‌ساز، در اقتصاد کلان، برای کنترل انتظارات تورمی است. در این مقاله، پدیده ناسازگاری زمانی معرفی، تشریح، و با تاکید بر بخش مالی برای اقتصاد ایران آزمون می‌‌شود. برای آزمون این پدیده بر اساس مبانی نظری الگوی کیدلند و پرسکات (1977)، که مبتنی بر منحنی فیلیپس تعمیم‌یافته بلندمدت است، از سری زمانی سال‌های 1358 تا 1388 (انتهای برنامه چهارم توسعه)، روش حداقل مربعات معمولی (ols)، آزمون‌‌های ریشه واحد دیکی فولر تعمیم‌یافته، و روش بردارهای خودرگرسیونی (var) استفاده و برای آزمون نقد لوکاس (1972) از رگرسیون‌های بازگشتی و غلتان استفاده شده است. یافته‌های مذکور دلالت بر آن دارد که اقتصاد ایران، به دلیل سیاست‌های مصلحت‌گرایانه مالی، دچار پدیده ناسازگاری زمانی است.