مدل‌سازی تغییرپذیری قیمت مسکن در ایران و پیش‏بینی رشد قیمت‌‏ها: کاربردی از الگوهای خانواده ARCH

مسکن یکی از بخش‏های مهم‌ اقتصادی هم از بُعد کلان و هم از بُعد خرد در اقتصاد خانوارهاست. تغییرات قیمت مسکن در ایران از جمله مقولاتی است که در سال‏های اخیر درخور تامل بوده و در این زمینه مطالعات متعددی درباره عوامل تعیین‏کننده عرضه و تقاضای مسکن و نیز قیمت آن انجام شده است. اما، این نوشتار در صدد است با کاربرد مدل‏های واریانس ناهمسان (خانواده arch)، به ارایه مدلی برای نوسانات قیمت مسکن در ایران با استفاده از داده‏های سالیانه دوره زمانی 1350 ـ 1391 بپردازد. نتایج تحقیق حاکی از وجود الگوی نوسانات خوشه‏ای در سری قیمت مسکن است؛ بر اساس مدل‏های واریانس ناهمسان، الگوی egarch تطابق بیشتری با داده‏ها دارد و بهترین مدل شرح‏دهنده این نوسانات است. اما، در بحث پیش‏بینی قیمت، آماره‏های ارزیابی عملکرد پیش‏بینی برتری الگوی garch را، نسبت به سایر مدل‏ها، تایید می‏کند؛ بر اساس پیش‏بینی‏های خارج از نمونه این الگو، تلاطم قیمت‏ِ مسکن در سال‏های 1392 تا 1395 به میزان محسوسی کاهش خواهد یافت و قیمت مسکن ثابت خواهد ماند.