مدل‎سازی و پیش‎بینی نرخ ارز بر اساس معادلات دیفرانسیل تصادفی

پیش‎بینی روند آتی نرخ ارز به عنوان یکی از پر اهمیت‎ترین و تاثیرگذارترین متغیرهای اقتصاد کلان، همواره مورد توجه بسیاری از پژوهش‎گران بوده است. در این مقاله به منظور مدل‎سازی و پیش‎بینی روند سری زمانی نرخ ارز در بازار رسمی ارز ایران مدل‎های معادلات دیفرانسیل تصادفی حرکت برآونی ژیومتری و انتشار- پرش مرتن به کارگرفته شده‎ است. به‌منظور بررسی عملکرد این مدل‎ها در پیش‎بینی خارج از نمونه‎ی نرخ ارز، مقایسه‎ای بین این مدل‎ها با مدل اقتصادسنجی سری زمانی arima انجام گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدل‎های پیشنهادی در این مقاله، دارای عملکرد بهتری نسبت به مدل arima در پیش‎بینی داخل و خارج از نمونه‎ی نرخ ارز بر اساس معیار rmse می‎باشند.طبقه‌بندی jel : c53 , f47