مقایسه کارایی مدل های کلاسیک و پویای بیزین در کاربردی از مدل های خطی پویای سری زمانی بیزی
|
|
|
|
|
نویسنده
|
مشکانی محمد رضا ,فخاری علی
|
منبع
|
تحقيقات اقتصادي - 1384 - شماره : 71 - صفحه:321 -354
|
چکیده
|
پویایی و تغییرات پدیده ها نسبت به زمان ، سرشت ذاتی پدیههای اقتصادی است .در اقتصادسنجی پدیده های اقتصادی ، نادیده گرفتن ویژگی پویایی آنها منجر به ساده سازی بیش از حد پدیده ها می شود و مدل هایی که ب راین مبنا به دست می آیند اغلب واقع گرایانه نبوده ، موجب تفسیرهای نادرست از آن پدیده ها می شوند . کاربست رگرسیون برای بررسی روابط بین متغیرهای اقتصادی ، عملی بسیار متداول است . در چنین کاربردهای اغلب روابط بین متغیرها ، ایستا در نظر گرفته میشوند و از تحول این روابط در طی زمان که باعث تغییر در ضرایب معادلات می شوند غفلت می شود . در این مقاله ضمن معرفی مدلهایخطی پویا dlm کاربردی از این مدلها را در مورد سری زمانیمتوسط هفتگی قیمت دلار از دیدگاه بیزی ارائه می کنیم . هدف ، بیان روش پویا برای مدل سازی فرآیندهای اقتصادی است تا از این رهیافت ، سری متوسط هفتگی قیمت دلار را مدل سازی و سپس قیمت دلار را به کمک این مدل ها پیش بینی کنیم . روش های مختلف دیگری مانند : سری های زمانی arima و شبکههای عصبی برای مدل سازی مطرح هستند . نرخ ارز یک معتبر کلیدی و مهم اقتصادی در سیاستگزاری ها قلمداد می شود ، تا جایی که گروهی از کارشناسان به خصوص در کشورهای در حالتوسعه از این متغیر به عنوان لنگر اسمی یاد میکنند ، به همین دلیل تعیین نرخ ارز بسیار مورد توجه اقتصادانان است .
|
کلیدواژه
|
پیشگویی ، دلار ، رگرسیون ، روش دبیزی ، سری زمانی ، مداخله ، مدل خطی پویا ، مدل سازی .
|
آدرس
|
دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده علوم, گروه آمار, ایران
|
|
|
|
|
|
|