طراحی مدل تعیین حق بیمه بدنه اتومبیل بهینه با تاکید بر تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی در تابع تقاضا

تعیین حق بیمه منصفانه یکی از مسائل اساسی شرکت های بیمه است. اکثر مدل‌های تعیین حق بیمه، مبتنی بر تحلیل ریسک یا مبتنی بر رفتار بازار هستند. مدل‌های مبتنی بر تحلیل ریسک به مدل‌های قیمت گذاری پیشین و قیمت گذاری پسین تقسیم‌بندی می شوند که از اطلاعات فراوانی و شدت خسارت برای تحلیل ریسک استفاده می‌کنند. مدل‌های مبتنی بر رفتار بازار موجود نیز تنها برخی از متغیرهای موثر بر تابع تقاضا را برای تعیین حق بیمه در مدل خود گنجانده اند، حال آن که شرکت های بیمه با ریسک غیربیمه پذیر مثل ریسک های اقتصادی در بیمه بدنه اتومبیل مواجه هستند و حق بیمه یک شرکت بیمه به علت رقابتی بودن بازار بیمه به قیمت رقبا نیز وابسته است. بنابراین در تعیین حق بیمه بهینه لازم است متغیرهای کلان اقتصادی در تابع تقاضا لحاظ گردد. این پژوهش برای اولین بار حق بیمه بهینه را با گنجاندن ضریب نفوذ بیمه در تابع تقاضا محاسبه کرد. به‌منظور تحقق هدف، محقق یک شرکت خصوصی فعال در صنعت بیمه را به‌عنوان بستر تحقیق انتخاب نموده است. روش مورد استفاده مبتنی بر برنامه ریزی پویای تصادفی بوده است. معادله سرمایه شرکت بیمه براساس فرآیند مارکوف مشخص شد و تابع هدف مدل به شکل درجه دوم تعریف گردید. تابع تقاضا تابعی از پارامترهای کلان اقتصادی مانند کشش درآمدی تقاضا، نرخ تورم، ضریب نفوذ بیمه تعریف شد. سپس برای سطوح مختلف حق بیمه بازار حق بیمه بهینه محاسبه شد. نتایج حاصله حاکی از آن است که هر چه متوسط حق بیمه بازار بیشتر می شود، حق بیمه بهینه کمتر می شود.

designing an optimal collision premium model with emphasis on the effect of macroeconomic variables on the demand function

determining a fair premium is an essential issue for insurance companies. many premium models are based on risk analysis and market behavior. risk analysis is divided into priori pricing and posteriori pricing. these models use claim frequency and claim severity. market behavior models include some variables affecting the demand function to determine premium. in contrast, insurance companies involve with uninsurable risks such as economic risks in collision insurance, and the insurance premium depends on the price of competitors, because there are competitive insurance environments. therefore, it is essential to consider macroeconomic variables in the demand function. this study, for the first time, includes the insurance penetration in the demand function. to achieve the goal, the researcher has selected a private company active in the insurance industry for sampling. the method used was based on stochastic dynamic programming. the wealth equation of the insurance company is determined based on the markov process, and the objective function of the model is a quadratic form. the demand function is described as a function of macroeconomic parameters such as elasticity of demand, inflation rate, and insurance penetration. the optimal premium is calculated for different levels of market premium. the results show the average premium of the market becomes bigger, the optimal premium becomes lower.