|
|
|
|
بررسی اثر تکانه‌های قیمتی نفت بر نااطمینانی در بازارهای ارز، طلا و بورس اوراق بهادار در ایران
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
مهدوی ابوالقاسم ,مهرآرا محسن ,معماریان محمد حسین
|
|
منبع
|
تحقيقات اقتصادي - 1398 - دوره : 54 - شماره : 3 - صفحه:739 -769
|
|
چکیده
|
در ادبیات اقتصادی اثر منفی نااطمینانی بر فعالیت های اقتصادی و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی پذیرفته شده است. مطالعات انجام شده در این حوزه نشان می دهد که عوامل مختلفی در ایجاد نااطمینانی موثرند. شناسایی این عوامل می تواند کمک شایانی به سیاست‌گذاران برای کاهش نااطمینانی و اثرات مخرب آن کند. در این مقاله بهدلیل اهمیت نفت در اقتصاد ایران، اثر تکانه های قیمتی نفت بر نااطمینانی در سه بازار بورس ارز، طلا و اوراق بهادار مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور روش خودرگرسیون برداری ساختاری با استفاده از داده های ماهانه ایران برای دوره زمانی 2004 تا 2018 به کار گرفته شده است. همچنین در این تحقیق بهدلیل بررسی دقیق تر تکانه های قیمتی نفتی به سه دسته تکانه های عرضه، تقاضا و تقاضای احتیاطی تقسیم شده اند، برای سنجش نااطمینانی نیز از شاخص جدید حجم جستجوی اینترنتی استفاده شده است. نتایج حاصل‌شده نشان می دهد که تکانه های قیمتی نفت سبب ایجاد نااطمینانی در بازارهای طلا، ارز و بورس اوراق بهادار در ایران می شوند.
|
|
کلیدواژه
|
نااطمینانی، تکانه‌های قیمتی نفت، شاخص حجم جستجوی اینترنتی، خود رگرسیون برداری ساختاری
|
|
آدرس
|
دانشگاه تهران, دانشکده اقتصاد, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده اقتصاد, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده اقتصاد, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
memarian.mh@ut.ac.ir
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Investigating the Effect of Oil Price Shocks on Uncertainty in Gold, Stock Exchange and Foreign Exchange Markets in Iran
|
|
|
|
|
Authors
|
Mahdavi Abolghasem ,Mehrara Mohsen ,memarian mohammadhossein
|
|
Abstract
|
It has been accepted that uncertainty negatively affects economic activity and, therefore, economic growth. There are many factors which can cause uncertainty but among them Oil price shocks is definitely a very important one, especially in case of oilexporting country. In this article the effect of oil price shocks on uncertainty in gold, stock exchange and foreign exchange markets in Iran has been investigated. doing structural VAR with monthly data in 20052015 period. Also SEARCH VOULIM INDEX was applied as an uncertainty measurement.The result revealed that oil price shocks increase uncertainty in gold and foreign exchange market. JEL Classification: Q43, D8
|
|
Keywords
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|