>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی هم‌بستگی بین بازده‌ی بازار سهام، ارز و سکه در اقتصاد ایران؛ کاربردی از تبدیل هیلبرت - هوانگ  
   
نویسنده فلاحی فیروز ,پناهی حسین ,کریمی کندوله مریم
منبع تحقيقات اقتصادي - 1396 - دوره : 52 - شماره : 4 - صفحه:905 -934
چکیده    سرمایه گذاران معمولاً در محیطی پرچالش که توسط عدم اطمینان ناشی از بازارهای مالی مشخص شده است فعالیت می‌کنند و آگاهی از روابط بین دارایی های مالی به منظور اتخاذ تصمیمات مناسب توسط سرمایه‌گذاران امری ضروری می‌باشد. از این رو هدف این مطالعه، بررسی هم‌بستگی بین بازدهی در جفت دارایی‌های مالی (سکه، ارز و سهام) با استفاده از رویکرد جدید تبدیل هیلبرت هوانگ در بازه‌ی زمانی 5/1/1380-30/9/1394، می باشد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد هم‌بستگی در طول زمان ثابت نمی‌باشد. در دوره‌ی 1/5/1390-31/6/1392 بین دو سری سکه و دلار، سکه عامل پیشرو، بین سکه و سهام، سکه پیشرو و بین دلار و سهام، دلار عامل پیشرو بوده است. و در دوره‌ی 1/7/1392-30/9/1394 بین دو سری سکه و دلار، دلار پیشرو، بین سکه و سهام، سهام پیشرو و بین دلار و سهام، دلار عامل پیشرو بوده است. با توجه به اینکه روش هیلبرت هوانگ نسبت به سایر روش‌های هم‌بستگی قابلیت نشان دادن دوره‌های رکود و رونق را داراست، پیشنهاد می‌شود در سایر روش‌های هم‌بستگی نیز این مساله مورد توجه قرار بگیرد.
کلیدواژه بازده‌ی سهام، ارز، سکه، هم‌بستگی، تبدیل هیلبرت - هوانگ
آدرس دانشگاه تبریز, گروه اقتصاد, ایران, دانشگاه تبریز, گروه اقتصاد, ایران, دانشگاه تبریز, ایران
پست الکترونیکی maryam.karimi1@yahoo.com
 
   Correlation between Stock Exchange, Dollar, and Gold Coins Returns in the Iranian Economy: A Hilbert Huang Transform Approach  
   
Authors Fallahi Firouz ,Panahi Hossein ,Karimi Kandoleh Maryam
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved