|
|
بررسی همبستگی بین بازدهی بازار سهام، ارز و سکه در اقتصاد ایران؛ کاربردی از تبدیل هیلبرت - هوانگ
|
|
|
|
|
نویسنده
|
فلاحی فیروز ,پناهی حسین ,کریمی کندوله مریم
|
منبع
|
تحقيقات اقتصادي - 1396 - دوره : 52 - شماره : 4 - صفحه:905 -934
|
چکیده
|
سرمایه گذاران معمولاً در محیطی پرچالش که توسط عدم اطمینان ناشی از بازارهای مالی مشخص شده است فعالیت میکنند و آگاهی از روابط بین دارایی های مالی به منظور اتخاذ تصمیمات مناسب توسط سرمایهگذاران امری ضروری میباشد. از این رو هدف این مطالعه، بررسی همبستگی بین بازدهی در جفت داراییهای مالی (سکه، ارز و سهام) با استفاده از رویکرد جدید تبدیل هیلبرت هوانگ در بازهی زمانی 5/1/1380-30/9/1394، می باشد. نتایج این مطالعه نشان میدهد همبستگی در طول زمان ثابت نمیباشد. در دورهی 1/5/1390-31/6/1392 بین دو سری سکه و دلار، سکه عامل پیشرو، بین سکه و سهام، سکه پیشرو و بین دلار و سهام، دلار عامل پیشرو بوده است. و در دورهی 1/7/1392-30/9/1394 بین دو سری سکه و دلار، دلار پیشرو، بین سکه و سهام، سهام پیشرو و بین دلار و سهام، دلار عامل پیشرو بوده است. با توجه به اینکه روش هیلبرت هوانگ نسبت به سایر روشهای همبستگی قابلیت نشان دادن دورههای رکود و رونق را داراست، پیشنهاد میشود در سایر روشهای همبستگی نیز این مساله مورد توجه قرار بگیرد.
|
کلیدواژه
|
بازدهی سهام، ارز، سکه، همبستگی، تبدیل هیلبرت - هوانگ
|
آدرس
|
دانشگاه تبریز, گروه اقتصاد, ایران, دانشگاه تبریز, گروه اقتصاد, ایران, دانشگاه تبریز, ایران
|
پست الکترونیکی
|
maryam.karimi1@yahoo.com
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Correlation between Stock Exchange, Dollar, and Gold Coins Returns in the Iranian Economy: A Hilbert Huang Transform Approach
|
|
|
Authors
|
Fallahi Firouz ,Panahi Hossein ,Karimi Kandoleh Maryam
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|