|
|
ارزیابی روشهای پیش بینی قیمت سهام و ارائه مدلی غیر خطی بر اساس شبکه های عصبی
|
|
|
|
|
نویسنده
|
خالوزاده حمید ,خاکی علی
|
منبع
|
تحقيقات اقتصادي - 1382 - شماره : 63 - صفحه:43 -86
|
چکیده
|
در این مقاله با استفاده از اطلاعات سری زمانی قیمت وبازده سهام چند شرکت در بازار بورس تهران، به پیش بینی قیمت سهام و نیز ارائه مدل بهینه پرداخته می شود. روشهای پیش بینی مورد استفاده در تحقیق به سه دسته تقسیم شده اند: روشهای پیش بینی بر اساس مدلهای خطی( کوتاه مدت و بلند مدت)، روشهای پیش بینی بر اساس مدلهای غیرخطی( شبکه های عصبی غیرخطی) ومدل شبکه عصبی با ساختار پیشنهادی. در هر مورد نتایج به دست آمده رسم شده اند. با استفاده از پیش پردازه های اشاره شده، نشان داده می شود که قیمت وبازده سهام ( در هر 6 سهم مربوط به صنایع مختلف) از نگاشتهای پیچیده غیرخطی و آشوبگرانه به وجود آمده اند و اساسا استفاده از انواع مختلف روشهای خطی صحیحی نمی باشد. همچنین نشان داده می شود که استفاده از روشهای غیرخطی شبکه های عصبی به خودی خود و به شکل متعارف بهبود قابل ملاحظه ای را به دنبال ندارد. با ارائه پیشنهاد ساختار جدید، می توان قیمت و بازده را به خوبی در دو حالت پیش بینی روز بعد و پیش بینی سی روز بعد تخمین زد.
|
کلیدواژه
|
سری زمانی، مدلسازی، تخمین، پیش بینی، قابلیت پیش بینی، تحلیل های غیرخطی سریهای زمانی، فرایندهای تصادفی، فرایندهای آشوب، بعد فرکتالی، شبکه های عصبی
|
آدرس
|
دانشگاه فردوسی مشهد, گروه برق, ایران, دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی, گروه کنترل, ایران
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Authors
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|