پیش بینی ریسک نقدینگی با استفاده از تحلیل تمایلات خبری

یکی از مشکلات اساسی بانک های ایرانی نبود فرآیند مدیریت ریسک با رویکردی آینده نگر است . از مهمترین این ریسک ها در بانک، می توان به ریسک نقدینگی اشاره کرد ؛ بنابراین پیش بینی ریسک نقدینگی به مو ضوعی مهم برای بانک ها تبدیل شده است. روش های مرسوم اندازه گیری ریسک نقدینگی پیچیده، زمانبر و پرهزینه هستند که پیش بینی آن را نیز غیر قابل دسترس نموده است. پیش بینی ریسک نقدینگی در زمان مناسب می تواند از بروز مشکلات یا بحران های جدی در بانک جلوگیری نماید.در این مطالعه سعی شده است تا راهحلی نوآورانه برای پیشبینی ریسک نقدینگی بانک و سناریوهای پیشرو با استفاده از رویکرد تحلیل تمایلات خبری ارائه شود . از رویکرد تحلیل تمایل اخبار پیرامون یکی از بانک های ایرانی در راستای شنا سایی متغیرهای کیفی پویا و موثر در ریسک نقدینگی بهره برده شده تا روشی ساده تر و با کارایی بالاتر برای پیش بینی روند ریسک نقدینگی ارائه نماید. روش پیشنهادی سناریوهای عملی را برای تصمیم گیرندگان ریسک بانکی در دنیای واقعی فراهم می کند. سناریوهای ریسک نقدینگی به دست آمده در مقایسه با سناریوهای رخ داده در بانک طبق دستورالعمل کمیته بازل و نظر کارشناسان بانکی ارزیابی می شوند تا از صحت پیش بینی ها و همسویی آن اطمینان حاصل شود. نتیجه ارزیابی سناریوهای مورد مطالعه به صورت دوره ای حاکی از دقت نسبتاً بالا است. معیار دقت پیش بینی در سناریوهای محتمل استخراج شده از کمیته بازل، 95.5 % و در سناریوهای برگرفته از نظرات خبرگان، 75 % است.

liquidity risk prediction using news sentiment analysis

one of the main problems of iranian banks is the lack of risk management process with a forward-looking approach, and one of the most important risks in banks is liquidity risk. therefore, predicting liquidity risk has become an important issue for banks. conventional methods of measuring liquidity risk are complex, time-consuming and expensive, which makes its prediction far from possible. predicting liquidity risk at the right time can prevent serious problems or crises in the bank.in this study, it has been tried to provide an innovative solution for predicting bank liquidity risk and leading scenarios by using the approach of news sentiment analysis. the news sentiment analysis approach about one of the iranian banks has been used in order to identify dynamic and effective qualitative factors in liquidity risk to provide a simpler and more efficient method for predicting the liquidity risk trend. the proposed method provides practical scenarios for real-world banking risk decision makers. the obtained liquidity risk scenarios are evaluated in comparison with the scenarios occurring in the bank according to the guidelines of the basel committee and the opinion of banking experts to ensure the correctness of the predictions and its alignment. the result of periodically evaluating the studied scenarios indicates a relatively high accuracy. the accuracy of prediction in possible scenarios derived from the basel committee is 95.5% and in scenarios derived from experts' opinions, 75%.