طراحی سیستم پیش‌بینی کننده عملکرد مالی در شرکت‌های صنعتی بر مبنای روش‌های داده‌کاوی

با ظهور انواع جدید کسب‌وکارها که منتج به افزایش پیچیدگی در فضای کسب‌وکار شده است، مدیران و سرمایه‌گذاران بیش‌ازپیش نیازمند ابزارهایی هستند که با استفاده از آن‌ها، شفافیت بیشتری در وضعیت آتی کسب‌وکار خود ایجاد نمایند. وضعیت مالی سازمان‌ها در همه ادوار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است و بررسی سودآوری کسب‌وکار نیز از طریق تحلیل وضعیت مالی سازمان تبیین می‌شود. صورت‌های مالی، وضعیت مالی سازمان را در یک دوره مشخص در بردارند. در این تحقیق سعی بر آن است که با استفاده از نسبت‌های مالی و با به‌کارگیری الگوریتم‌های داده‌کاوی، سیستمی طراحی شود که با توجه به عملکرد گذشته شرکت‌های صنعتی، سود خالص آن‌ها را در آینده پیش‌بینی نماید و بر مبنای آن، تحلیل مناسبی از وضعیت عملکردی شرکت حاصل گردد. سیستم مبتنی بر شبکه عصبی که در این تحقیق طراحی شده است، با کشف روابط موجود میان نسبت‌های مالی و سودآوری شرکت‌ها، اقدام به پیش بینی سود خالص سازمان‌ها می‌نماید.

Financial Performance Prediction System in Industrial Companies through Data Mining Algorithms

With the emergence of new businesses leading to the complicated and changing business environments, industrial managers and investors need tools and mechanisms to acquire a more clarified view of their business in different financial aspects in the future. The financial status of industrial firms has always had a significant analytical role and the evaluation of profitability has been conducted through the analysis of financial indicators that appear as key performance measures. In this regard, financial statements provides the stakeholders with accurate organizational status in a specific period of time. In the current research, the researchers have attempted to utilize the financial ratios as well as data mining algorithms so as to design a system that accurately predicts the net profit based on the previous performance of firms and accordingly, providing an appropriate performance analysis. The designed neural network model predicts the profit through the detection of relationships among financial ratios and previous profitability of the industrial firm.