|
|
|
|
numerical solution of degenerate fourth order sde model by milstein scheme
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
kalvand daryoush ,yousefi esmaeil
|
|
منبع
|
analytical and numerical solutions for nonlinear equations - 2021 - دوره : 6 - شماره : 1 - صفحه:59 -71
|
|
چکیده
|
In this paper, we use a milstein scheme to develop a numerical technique for solving stochastic differential equation which we had its deterministic form in our last article [7], we discuss the existence and uniqueness solution of deterministic and stochastic form, and then we show the advantages of the method with numerical example.
|
|
کلیدواژه
|
milstein scheme ,lax-milgram lemma ,degenerate differential-equation ,stochastic differential equation
|
|
آدرس
|
linnaeus university, department of mathematics, sweden, islamic azad university, karaj branch, department of mathematics, iran
|
|
پست الکترونیکی
|
esmaeil.yousefi@kiau.ac.ir
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
عنوان
|
|
|
|
|
Authors
|
کلوند داریوش
|
|
Abstract
|
در این مقاله، یک الگوریتم تکرار عددی بر اساس ترکیب روش تقریبات متوالی و قاعده کوادراتور برای حل معادلات انتگرالی غیر خطی ولترای دو بعدی ارایه شده است. این الگوریتم از قاعده ذوزنقه برای توابع لیپ شیتز بکار رفته در هر گام تکرار استفاده میکند. آنالیز همگرایی و برآورد خطای روش اثبات شده است. در پایان، دو مثال برای نشان دادن دقت روش پیشنهادی آورده شده است.
|
|
Keywords
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|