بهبود توان هرست به‌منظور ارزیابی کارایی اطلاعاتی شرکت ها در بازارهای فراکتالی

موضوع و هدف مقاله: در این پژوهش، با استفاده از داده‌های شبیه‌سازی شده سری زمانی با ابعاد فراکتال (arfima) در نرم‌افزار r بهمنظور بررسی معیار هرست جدید در جهت ارزیابی کارایی بازارهای فراکتالی در شرکت‌های خصوصی و دولتی پژوهش شده است.‏ روش پژوهش: این شبیه‌سازی با استفاده از پارامتر مفروض بعد فراکتال معیار جدید شناسایی آن با تغییر و بهینه‌سازی معیار هرست به کمک تغییر در شاخص تمرکز و جایگزینی میانه به جای میانگین معرفی شده است و با استفاده از شبیه‌سازی داده‌ها نشان داده شده که  معیار جدید به دلیل مشخصات ذاتی میانه و عدم وابستگی آن به نوسانات شدید داده‌ها از دقت بیشتر و انحراف کمتری نسبت به معیار قبل در شناسایی ابعاد فراکتال بازار برای کلیه شرکت‌های دولتی و خصوصی برخوردار است. یافته‌های پژوهش: در نهایت مشاهده شده است که معیار جدید در محاسبه کارایی بازار با استفاده از تغییر شاخص تمرکز در معیار هرست برای داده هایی که از قبل شبیه‌سازی شده است، برآوردی دقیقتر محاسبه می‌نماید که از انحراف کمتری نیز برخوردار است. نتیجه‌‌گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: در این پژوهش نشان داده شد که واریانس برآوردگر ‏r/s‏ هرست با استفاده از شاخص میانگین بیشتر از واریانس برآوردگر مربوطه با استفاده ‏از شاخص میانه است. در نتیجه دقت در برآوردگر معرفی شده جدید بالاتر از روش‌های محاسباتی قبل می‌باشد.‏

Improve Hurst Exponent to Evaluate the Information Efficiency of Companies in Fractal Markets

Subject and Purpose of the Article: In this study, using simulated data of fractal time series (ARFIMA) in R software to investigate the new Hurst criterion to evaluate the efficiency of fractal markets in private and public companies has been researched. Research Method: This simulation is introduced using the assumed parameter dimension of the new measurement criterion by changing and optimizing the Hurst criterion by changing the focus index and the middle substitution instead of the mean, and by using the data simulation it is shown that The reason for the intrinsic characteristics of the middle and its independence from severe data  fluctuations is more accurate and less deviation than the previous criterion in identifying the fractal dimensions of the market for all public and private companies. Research Findings: Finally, it has been observed that the new criterion in calculating market         efficiency using the change in Hurst criterion is closer to the reality that we have already simulated and has less deviation. Conclusion, Originality and its Contribution to the Knowledge: In this study, it was shown that the variance of the Hurst R/S estimator using the mean index is higher than the variance of the                     corresponding estimator using the median index. As a result, the accuracy of the newly introduced estimator is higher than the previous computational methods.