|
|
|
|
مقایسه عوامل موثر بر ریسک اعتباری گروه های مختلف سیستم بانکی ایران
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
شهرامی بابکان مجید ,سارنج علیرضا ,ندیری محمد ,نوربخش عسگر
|
|
منبع
|
مدلسازي اقتصاد سنجي - 1402 - دوره : 8 - شماره : 2 - صفحه:69 -95
|
|
چکیده
|
سهم قابل توجه وام ها در سبد دارایی بانک ها، ریسک اعتباری را به یکی از مهم ترین ریسک های صنعت بانکداری تبدیل نموده است. تفاوت در ساختار، انگیزه کسب سود و نحوه مدیریت ریسک، بانک ها را در معرض سطوح متفاوتی از این ریسک قرار می دهد. هدف این پژوهش، مقایسه عوامل موثر بر وام های غیرجاری به‌عنوان شاخص ریسک اعتباری در گروه های بانکی کشور ایران است. به این منظور، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته داده های پنل پویا برای داده های سالیانه محدوده زمانی 1385-1400، رابطه بین مطالبات غیرجاری و متغیرهای توضیحی (عوامل کلان اقتصادی و عوامل خاص بانکی) برای گروه‌های بانکی برآورد شد. بر اساس نتایج، عوامل خاص بانکی نسبت به عوامل کلان اقتصادی، نقش موثرتری در افزایش مطالبات غیرجاری بانک ها (بالاخص بانک های دولتی) دارند که این موضوع با مکانیزم های فاقد کارایی و اثربخشی در فرایندهای اعطای اعتبار و وصول مطالبات بانک ها مطابقت دارد؛ همچنین، میزان تاثیرگذاری این عوامل در گروه های مختلف بانکی متفاوت است.
|
|
کلیدواژه
|
ریسک اعتباری، احتمال نکول، نسبت مطالبات غیرجاری، گروه های بانکی
|
|
آدرس
|
دانشگاه تهران، دانشکدگان فارابی, ایران, دانشگاه تهران، دانشکدگان فارابی, گروه مدیریت مالی و حسابداری, ایران, دانشگاه تهران، دانشکدگان فارابی, گروه مدیریت مالی و حسابداری, ایران, دانشگاه تهران، دانشکدگان فارابی, گروه مدیریت مالی و حسابداری, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
anoorbakhsh@ut.ac.ir
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
comparison of factors affecting the credit risk of different groups in the banking system of iran
|
|
|
|
|
Authors
|
shahrami bababkan majid ,saranj alireza ,nadiri mohammad ,noorbakhsh asgar
|
|
Abstract
|
the significant share of loans in the asset portfolio of banks has turned credit risk into one of the most important risks in the banking industry. considering the difference in the structure, profit motive and risk management in different banks, the purpose of this research is to compare the factors affecting non-performing loans (npls) as an indicator of credit risk in different banking groups. for this purpose, the relationship between non-performing loans and explanatory variables (macroeconomic factors and bank-specific factors) was estimated for different banking groups by using the generalized method of moments (gmm) of dynamic panel data for the annual data of 1385-1400. based on the results, bank-specific factors have a more effective role in increasing the non-performing loans of banks (especially state-owned banks) than macroeconomic factors, which is due to mechanisms that lack efficiency and effectiveness in the processes of granting credit and collecting bank claims; in addition, the influence of these factors is different in different banking groups.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|