|
|
|
|
بررسی تاثیر تحریم‌های بین‌المللی بر شاخص‌های عملکردی بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک صنایع از سال 2010 الی 2020
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
واعظیان حمید رضا ,اکبریان رضا ,شهنازی روح اله ,صدرایی جواهری احمد
|
|
منبع
|
مدلسازي اقتصاد سنجي - 1401 - دوره : 7 - شماره : 4 - صفحه:9 -36
|
|
چکیده
|
در این پژوهش، تاثیر شاخص تحریم‌های بین‌المللی، بر شاخص‌های عملکردی بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک صنایع شامل شاخص‌های انبوه‌سازی، بانک‌ها، بیمه، خودرو، سرمایه‌گذاری‌ها، فلزات اساسی، لاستیک، سیمان، شیمیایی، صنعت، فرآورده‌های نفتی، مواد دارویی، حمل‌ونقل، قند و شکر، برای دوره زمانی 2010 الی 2020 بررسی نموده‌ایم. برای این منظور از داده‌های هفتگی متغیرهای فوق و با استفاده روش ناهمسان واریانس شرطی خودرگرسیونی تعمیم‌یافته چندمتغیره (ام‌گارچ)، مدل همبستگی شرطی پویا دی‌سی‌سی - گارچ استفاده نموده‌ایم. بر اساس نتایج پژوهش، تاثیرگذاری شاخص تحریم با وقفه‌های مختلف (1 الی 29) بر شاخص‌های عملکردی بورس اوراق بهادار تهران با وقفه‌های مختلف arch و garch (1 الی 20)، با به‌دست‌آوردن ضریب‌های معنی‌دار 0.098417- الی 0.137398 اثبات گردید.
|
|
کلیدواژه
|
شاخص‌های بورس تهران، مدل همبستگی شرطی پویا، شاخص تحریم، بازار‌های بین‌المللی
|
|
آدرس
|
دانشگاه شیراز, دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی, ایران, دانشگاه خوارزمی, دانشکده اقتصاد, ایران, دانشگاه شیراز, دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی, ایران, دانشگاه شیراز, دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
sadraei@shirazu.ac.ir
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
investigating the impact of international sanctions on performance indicators of tehran stock exchange with industries divided from 2010 to 2020
|
|
|
|
|
Authors
|
vaezian hamid reza ,akbarian reza ,shahnazi rohollah ,sadraei ahmad
|
|
Abstract
|
in this research, the impact of the impact of the international sanctions index on the performance indices of the tehran stock exchange by industries, including mass production indices, banks, insurance, automobiles, investments, basic metals, rubber, cement, chemical, industry, petroleum products, pharmaceuticals, transportation, sugar and thanks, we have checked for the time period from 2010 to 2020. for this purpose, we have used the weekly data of the above variables and using the multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (mgarch), dynamic conditional correlation generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (dcc-garch) model. based on the results of the research, the influence of the sanctions index with different intervals (1 to 29) on the performance indicators of tehran stock exchange with different arch and garch intervals (1 to 20) was proved by obtaining significant coefficients of -0.098417 to 0.137398.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|