|
|
بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی و خاص بانکی بر ریسک نظاممند رهیافت کاپولا ارزش در معرض خطر شرطی
|
|
|
|
|
نویسنده
|
اعتمادی کیمیا ,عیوضلو رضا ,میرلوحی مجتبی
|
منبع
|
مدلسازي اقتصاد سنجي - 1399 - دوره : 5 - شماره : 3 - صفحه:9 -33
|
چکیده
|
هدف مقاله حاضر محاسبه ریسک نظام مند بانکها با استفاده از تابع کاپولا و ارزش در معرض خطر شرطی و بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی و خاص بانکی بر آن است. در این مطالعه از اطلاعات آماری بانک ها در طول سال های 1392 1397 استفاده شده است. به منظورتفسیر وابستگی بین دو سری زمانی تابع کاپولای گامبل با توزیع حاشیه ای garch dcc در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که بازدهی بانک ها وابستگی بیشتری در دنباله بالایی توزیع دارند. بعلاوه مشخص گردید ریسک نظام مند بانکهای مختلف با یکدیگرتفاوت معناداری دارند. بر اساس نتایج بدست آمده، اندازه شرکت و جریان نقدینگی بانکها اثر منفی و ارزش در معرض خطر اثر مستقیم بر روی شاخص داشته است. در حالی که شاخص roa بانکها اثر مثبت و معناداری بر روی ریسک نظام مند بانکها دارد.
|
کلیدواژه
|
ریسک نظام مند ,نظام بانکی ,تابع کاپولا ,ارزش در معرض خطر شرطی
|
آدرس
|
دانشگاه تهران، پردیس بین المللی کیش, دانشکده مدیریت, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده مدیریت, گروه مالی و بیمه, ایران, دانشگاه صنعتی شاهرود, دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت, گروه مدیریت, ایران
|
پست الکترونیکی
|
mirlohism@shahroodut.ac.ir
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Authors
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|