خطاهای روش شناسی اقتصادسنجی در بررسی نظریه های اقتصادی

نظریه‌های علمی شیوه‌ای از شناخت انسان می‌باشند. اختلاف اساسی این شیوه با سایر شیوه‌ها آزمون‌پذیری ادعاهای آن است. آزمون‌پذیری کمک می‌کند تا شناخت علمی از خطا پیراسته شود. در اقتصاد با استفاده از روش‌ها و مدل‌های اقتصادسنجی این شناخت ایجاد می‌شود. فروض مدل‌های اقتصادسنجی فروض کمکی نامیده می‌شوند. دو مشکل اساسی در اقتصادسنجی که آزمون پذیری را با چالش مواجه می‌کنند؛ نادیده گرفتن فروض کمکی و ساده انگاشتن معنی‌داری آماری می‌باشند. دوئم (1904) بیان داشت که در صورت ناسازگاری فروض کمکی با واقعیت روش ابطال‌پذیری پوپر زیر سوال خواهد رفت. در پژوهش حاضر مسئله دوئم در زمینه فرضیه بازارهای کارا (emh) و ساختار داده‌های مالی مورد بررسی قرار گرفته است. در بخشی دیگری استفاده و تفسیر معنی‌داری آماری مطالعه شده است که معمولاً با شاخصی به نام p -مقدار ارزیابی می‌شود. در حالی‌که p -مقدار می‌تواند یک متریک آماری مناسب باشد اما استفاده و تفسیر آن به شکلی نامطلوب صورت می‌گیرد. در نتیجه، برخی مجلات معتبر علمی،استفاده از p -مقدار را ممنوع کرده‌اند. برای استفاده مناسب از این معیار در روش‌شناسی اقتصادسنجی پیشنهادات انجمن آمار آمریکا مورد بحث واقع شده است. همچنین برای مقابله با نقش فروض کمکی آزمون‌های تصریح و توجه به ساختار داده‌ها ضروری است.