پیش‌بینی نوسانات قیمت برق در بازار برق ایران با استفاده از مدل مارکوف سویچینگ گارچ

پس از تجدید ساختار بازار برق ایران و تبدیل آن به یک بازار رقابتی که قیمت برق را نیروهای حاکم بر بازار تعیین می‌نمایند، نوسانات قیمتی در این بازار افزایش یافته است. باتوجه به اینکه سری زمانی قیمت‌های بازار برق معمولاً‌ً دارای ویژگی‌های پیچیده مانند ناپایداری، شرایط غیرخطی و نوسانات زیاد است، ازاین رو هدف اصلی این پژوهش، پیش بینی نوسانات قیمت برق در بازار برق ایران با استفاده از مدل های تک‌رژیمی و چندرژیمی و مقایسه قدرت پیش بینی این مدل ها در طی دوره زمانی ابتدای فروردین ماه 1392 الی پایان شهریور ماه 1397 است. برای این منظور، از مدل های گارچ متقارن و نامتقارن به عنوان مدلسازی تک‌رژیمی و از مدل مارکوف سویچینگ گارچ (msgarch) به عنوان مدلسازی چندرژیمی برای پیش‌بینی نوسانات قیمت برق در افق های پیش بینی کوتاه‌مدت شامل یک‌روزه و پنج‌روزه و افق بلندمدت شامل ده‌روزه و بیست‌روزه با توزیع‌های مختلف استفاده شده‌است. نتایج حاصل از مقایسه خطاهای پیش بینی هر یک از مدل‌ها نشان می‌دهد که مدل msgarch برای همه افق های زمانی، نسبت به مدل‌های تک‌رژیمی از کارایی بیشتری در پیش بینی نوسانات قیمت برق برخوردار است. همچنین مقایسه نتایج بین مدل های تک رژیمی با توزیع های مختلف نشان می دهد مدل نامتقارن egarch نسبت به سایر مدل ها عملکرد بهتری داشته و قدرت پیش بینی این مدل ها به نوع توابع توزیع جملات خطا و افق زمانی پیش بینی بستگی دارد.